Najlepsze godziny do handlu na rynku forex

czyli kiedyczas zwierania transakcji może decydować o wynikach

1445

Jak patrzeć na rynek forex aby wyczuwać niuanse

Różne okresy  na  rynkach  (hossa,  bessa,  konsolidacja) przeplatają  się  z  różnymi porami dnia. Jednak co mamy na myśli mówiąc „dzień”? Dla  wielu  ludzi  ten  sam dzień  zaczyna  się  o  różnych  godzinach  według  czasu  GMT, czyli   czasu uniwersalnego(użyteczny  zegar  do  porównywania  czasu  w  różnych  strefach czasowych  znajdziesz  np.  tutaj: http://wwp.greenwichmeantime.com/). Kiedy ktoś z Australii  mówi  nam  że  otwiera  swoje  pozycje  zawsze  po  śniadaniu, a można odważnie  założyć,że  większość  ludzi  je  śniadanie  około godz.  7.00  rano,  więc pierwsze transakcje otwiera  prawdopodobnie około godz. 9.00 czasu  lokalnego. Natomiast  te  same  słowa  w  ustach  Amerykanina wskazują już  zupełnie na  coś innego, i nie chodzi o inną porę śniadaniową w Stanach, tylko o odniesienie do czasu uniwersalnego. Dlatego dobrze jest patrzeć na forex z punktu widzenia rynków,które w danym czasie są aktywne, np. pierwsza połowa sesji Azjatyckiej, lub otwarcie w Londynie –są to bardziej precyzyjne określenia niż „przy porannej kawie”.

Nie  chodzi  tylko o  nazewnictwo, bo przecież każdy trader potrafi przeliczać godziny różnych stref czasowych, lecz o pewną spójność oraz opatrzenie na forex z bardziej profesjonalnej „strony”, co pobudza także do szukania zależności między porami dnia i ruchami ceny na różnych rynkach.

Ta wrażliwość na strefy czasowe jest także bardzo uniwersalna, na przykład gdy przyjedzie „przeprowadzić” się do innej strefy czasowej. Sam doświadczyłem ostatnio takiego zdarzenia, podczas dłuższego pobytu w Azji musiałem tak zarządzać swoim czasem aby  dostosować  się  do  rynków  które  mnie  interesują,  wszelkie  rytuały związane  z „azjatycką” porą  dnia  nagle  przestały  być  aktualne.  Aby  być  przy końcówce  sesji  w Stanach”,  musiałem  tkwić  przy  komputerze  późną  nocą…Na marginesie  można  dodać,  że  Polska  jest  całkiem  dobrze  umiejscowiona geograficznie pod rynek forex, gdyż łapiemy się „za dnia” na całą sesję londyńską, i całą sesję amerykańską, czyli najbardziej płynne momenty gry na forexie.

Dobrze znane metody odkrywają nowe sekrety

Przejdźmy  zatem  do  badań,  celem  jest  znalezienie  odpowiedzi  na  pytanie, czy, a jeżeli tak,to kiedy,godziny handlu mogę decydować o wynikach na rynku forex? Poniżej widzimy krzywą kapitału własnego systemu transakcyjnego, opiera się on na wykładniczej średniej kroczącej, prostej średniej kroczącej oraz własnym wskaźniku zbudowanym na bazie RSI.

Para  walutowa  którą  wybrałem  to  USDJPY,  charakteryzuje  ją  bardzo  duża zmienność. Za każdym razem otwierana jest równa pozycja wynosząca 1 lot.Krzywa kapitału obejmuje prawie cały 2010 rok (od 2010.01.15 do 2010.12.15).

krzywa-kapitalu

Na osi poziomej widzimy narastające transakcje, jest ich około 200, natomiast na osi pionowej kapitał, początkowo $10000.

Widać,że wyniki nie rzucają na kolana, ale przyjrzyjmy się temu dokładniej.System działa na ramie czasowej piętnastominutowej, można więc powiedzieć że gra krótkoterminowo, dlatego  jeżeli  zależność  pory  dnia i wyników istnieje,  będzie to można zaobserwować. Dodam, że takiej zależności nie byłoby, kiedy system grałby długoterminowo, i używał małej kompresji czasowej, na przykład czterogodzinnej. Co prawda istnieją techniki,które grają długoterminowo używając wykresów o kompresji pięć minut, ale nie o tym tutaj mowa. Wróćmy do meritum.

Jak dzięki trzem ruchom myszki zapanować nad oceanem danych

Okres który poddaliśmy badaniu to jeden rok (od 2010.01.15 do 2010.12.15), dane historyczne  są  wysokiej  jakości,  więc  wyniki  można  traktować  poważnie.  Liczba okazji  transakcyjnych  jest  duża,  można  więc  mówić  że  nasza próbka  jest wystarczająca aby móc wyciągać wnioski. Należy teraz określić w jakich godzinach były otwierane transakcje które przynosiły najczęściej zysk, a kiedy było na odwrót. W tym celu kopiujemy wszystkie transakcje z programu Meta Trader 4 i wklejamy do dowolnego arkusza kalkulacyjnego, jest to prosta operacja.

kopiowanie-transakcji

Chodzi nam o uzyskanie następującej tabeli:

tabela-forex

Inne pola nas nie interesują, usuwamy również transakcje które zakończyły się na zero (tzw. Break even). Bardzo ważne,aby w kolumnie „Czas”, był czas otwarcia transakcji,  a  nie  jej  zamknięcia.  Docelowo dążymy  do  postaci,  kiedy w kolumnie „Czas” będą widniały tylko godziny, bez daty. Można to łatwo zrobić używając funkcji „Zamień…” i wpisując w pole  „Znajdź:*0„ (po  zerze  jest  spacja).  „Zamień  na” pozostawiamy puste, operacje powtarzamy zastępując kolejno 0 na 1,2,3…9.

excel-forex

Dzięki tym zabiegom otrzymujemy kolumnę, w której mamy dane w postaci godzinowej, czyli to co nas interesuje.

dane-w-postaci-godzinowej

Teraz segregujemy wyniki po godzinie otwarcia, od najmłodszych (tuż po północy) do najpóźniejszych  (przed  północą).  Tak,aby  każdej  godzinie  odpowiadał  wynik transakcji,która została wtedy otworzona.

Jak uporządkować  szumy  z  danych  historycznych  i  poprawić skuteczność wyników

Na tej bazie konstruujemy wykres który pokazuje nam w których okresach (czasu naszego brokera) nasz system działa najlepiej, a w których lepiej go nie używać.Jeżeli nasz arkusz kalkulacyjny jest zorientowany na Europę, należy zamienić znaki dziesiętne z kropek na przecinki w kolumnie z wynikami transakcji. Można do tego użyć wyżej wymienionej funkcji „Zamień…”.

dane-historyczne

Liniami czerwonymi zaznaczyłem przedziały generujące duże straty, których lepiej się pozbyć –czyli od 14:30 do 08:30 lepiej nie handlować gdyż jak widzimy szanse są wtedy dużo mniejsze na pozytywny obrót spraw. Za to od 08:30 do 14:30 czasu polskiego szanse wzrastają, a określając to fachowo –w czasie sesji Londyńskiej do początku sesji w Nowym Jorku.

Mówi się, że traderzy handlują ryzykiem, to prawda, ja dodałbym do tego jeszcze -… i prawdopodobieństwem…

Po odfiltrowaniu, ten sam wykres słupkowy, w zawężonym okresie od godz. 08:30 do 14:30,wygląda następująco:

traderzy-handluja-ryzykiem-i-prawdopodobienstwem

Jak widzimy, transakcji zyskownych jest więcej, można więc spodziewać się, że krzywa kapitału za badany okres będzie także lepsza niż poprzednio. Sprawdzamy. I tak rzeczywiście jest.

transakcji-zyskownych

Dla porównania, można wrócić do poprzedniej krzywej,aby przekonać się o różnicy, okres od 2010.01.15 do 2010.12.15.

Jak uniknąć efektu „dopasowania” i zwiększyć profit

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest analiza czy nie wpadliśmy w „efekt dopasowania”.  Wspominam  o  tym,  gdyż  może  zdarzyć  się  że użyty filtr  został nadmiernie wpasowany w wyniki z danego roku, i tylko tego roku, natomiast w innych latach nie będzie już działał zgodnie z naszym  zamiarem. Najprostszym sposobem wyeliminowania efektu „dopasowania” jest losowe zweryfikowanie nowych założeń co do godzin handlu, w innych okresach czasowych.

Sprawdźmy więc jak będzie wyglądała krzywa kapitału stosując wyznaczone badaniem  godziny handlu od 08:30 do 14:30 w roku 2009 (od  2009.01.15  do 2009.12.15).

jak-bedzie-wygladala-krzywa-kapitalu

A teraz przyjrzyjmy się jakie byłby wyniki bez zawężenia godzin handlu w 2009 roku, aby zobaczyć,czy coś tracimy.

wyniki

Krzywa  kapitału  kończy  rok  na  plusie,  jednak  jej  przebieg  wytrzyma  mało  który żołądek. Takie wahania i spadki, w wariancie bez zawężenia godzin handlu, są po prostu nie do zaakceptowania.

Jak  widać,  ta  prosta  metoda zawężenia  godzin  otwierania  pozycji  poprawiła skuteczność stosowanej metody gry.

Niesamowicie proste wnioski odkrywające sekrety wyboru godzin inwestowania

Wnioski nasuwają się same, jeżeli nasza strategia jest krótkoterminowa i oparta na wskaźnikach,  to  czas  w którym  otwieramy  naszą  pozycje  może  decydować o osiąganych wynikach. Można iść za ciosem i powiedzieć nawet więcej –grając w złych okresach, w wyżej wymienionym przypadku na przykład w czasie sesji w Tokio czy sesji w Nowym Jorku, zmniejsza się szansa na zwycięstwo.

W  przyrodzie również spotykamy takie zjawisko, a ściślej, chodzi o słuch. Człowiek słyszy tylko  sygnały  na  danej  częstotliwości,  nasz  słuch  nie  jest odpowiednio czuły  w całym paśmie. Nie  jest  to  jednak  wcale  minus,  gdyż  dzięki takiemu zawężeniu potrafimy odfiltrować i  pominąć dźwięki  które  nic  dla  nas  nie znaczą. Nie ma potrzeby abyśmy wszystko słyszeli.Wystarczy słyszeć tylko to co jest niezbędne.

A  powracając jeszcze  na  moment do rynku forex, to następną rzeczą nad jaką należałoby się zastanowić jest ocena,jak optymalnie zarządzać kapitałem:czy  w każdej transakcji ryzykować stałą liczbę jednostek np. 1 lot,  czy może powinien to być jakiś procent kapitału np. 1%? Jak wtedy będzie wyglądała krzywa zysków, a może strat? Jak zmiany w zakresie „money management” wpłyną na wyniki?  Ale  to już jest temat na inną opowieść…