Wskaźnik Money Flow Index

128
giełda akcje

Wskaźnik Money Flow Index

Omówimy dziś MFI wskaźnik – narzędzie, które każdy trader powinien znać. Co porusza rynki? Jest to podstawowe pytanie, które każdy trader powinien sobie zadać – odpowiedź zaś może być tak skomplikowana, jak tylko Ci się podoba. Jednak najkrótszą odpowiedzią jest podaż i popyt.

Jeśli popyt na instrument jest wysoki, a podaż mała, cena nieuchronnie wzrośnie. Jeśli będzie odwrotnie, cena spadnie. Proste, prawda? Ale jak możemy ocenić, co dzieje się z podażą i popytem? Zwłaszcza na rynku Forex, który jest zdecentralizowany i w związku z tym nie jest nadmiernie przejrzysty.

Jedną z metod, której możemy użyć, jest wykorzystanie danych o cenie, aby zdobyć informacje na temat tego, w jaki sposób pieniądze wpływają i wypływają z danego rynku. Jednym z bardziej popularnych narzędzi używanych w tym celu jest wskaźnik Money Flow Index Forex indicator w skrócie MFI Indicator.

Wskaźnik MFI index analizuje zmiany cen i wolumen tickowy, aby ocenić, czy przepływ jest dodatni czy też ujemny. Jest podobny pod pewnymi względami do wskaźnika akumulacji i dystrybucji – ADI (Accumulation/Distribution). Najpierw przyjrzyjmy się, jak obliczane są wartości Forex Money Flow Index.

MFI Wskaźnik – Obliczenia

W obliczaniu wartości wskaźnika Forex Money Flow index indicator pierwszym krokiem jest zdefiniowanie pojęcia zwanego typową ceną (TP), którego wartość ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ceny najwyższej (H), najniższej (L) i zamknięcia (C) w danym okresie.

To jest:

TP = (H + L + C) / 3

Korzystając z tej koncepcji, możemy kontynuować i zdefiniować powiązaną ideę przepływu pieniędzy (MF). Definiujemy tę wartość, mnożąc typową cenę przez wolumen (V).

To jest:

MF = TP x V

Następnym krokiem jest obliczenie dodatnich i ujemnych przepływów pieniężnych w ciągu N okresów. Definiujemy dodatni przepływ pieniężny jako dowolny dzień, w którym TP jest wyższa niż w poprzednim okresie. Odpowiednio ujemny przepływ pieniężny to dowolny dzień, w którym TP jest niższa niż w poprzednim okresie.

Aby zapewnić nam dodatni przepływ pieniędzy w ciągu N okresów, sumujemy dodatnie przepływy pieniężne w tym okresie. Oddzielnie robimy to samo dla przepływów ujemnych, aby dać nam ujemny przepływ pieniężny w ciągu N okresów. Stosunek tych dwóch liczb daje nam stosunek pieniądza, czyli money ratio (MR).

MR = dodatni przepływ pieniężny / ujemny przepływ pieniężny

Na koniec przekształcamy to w indeks, stosując następujące równanie:

MFI = 100 – 100 / (1 + MR)

W skrócie, możemy to podsumować, mówiąc, że Money Flow Index indicator Forex to stosunek dodatniego przepływu pieniądza do całkowitego przepływu pieniądza.

Jak Odczytać Wskaźnik MFI

Podstawowym zastosowaniem Money Flow Index MFI indicator jest wskazanie, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany. Wartości niższe niż 20 są zwykle brane pod uwagę, aby zasugerować wyprzedanie rynku. I odwrotnie, poziomy wyższe niż 80 wskazują na wykupienie rynku. Te poziomy są oznaczone na wykresie szarą linią przerywaną. Doświadczenie wskazuje, że istnieje zwiększona szansa na odwrócenie kierunku ruchu w tych miejscach.

Poniższy obrazek pokazuje godzinowy wykres GBP/USD, do którego dodaliśmy Money Flow indicator MT4:

Wskaźnik Money Flow Index

Wskaźnik MFI pojawia się poniżej głównego wykresu. Możesz zobaczyć, jak wartość Money Flow Index MFI indicator spada poniżej 20 w środkowej części wykresu. Cena GBP/USD ponownie rośnie po tym okresie wyprzedaży.

Handel ze Wskaźnikiem MFI Money Flow Index Forex

Równolegle z rozważaniem warunków wykupienia i wyprzedania, należy również sprawdzić, jak wskaźnik Money Flow Index MFI zachowuje się w odniesieniu do ceny. Dywergencja pomiędzy zachowaniem Money Flow Index wskaźnik a ceną może być bardzo ważna.

Innymi słowy, należy zwrócić uwagę na miejsca, w których cena podąża w jedną stronę, ale kierunek wskaźnika MFI jest odmienny. Na przykład, jeśli cena osiąga nowe szczyty, ale analiza techniczna MFI nie wytycza kolejnych maksimów lub wskazuje spadki, jest to niedźwiedzia dywergencja i może być wykorzystywana jako sygnał sprzedaży.

Alternatywnie, jeśli cena kreśli nowe dołki, ale Money Flow Index MetaTrader nie ustanawia nowych minimów lub rośnie, będzie to bycza dywergencja.

Ciekawy Money Flow Index trading system odnosi się do zastosowania średniej ruchomej do MFI Money Flow Index MT5 i wykorzystanie przebić tej średniej przez MFI jako sygnałów tradingowych.

Aby to zrobić, kliknij i przeciągnij wskaźnik średniej ruchomej z menu Nawigator do okna wykresu Money Flow Index online. W ustawieniach wybierz Zastosuj doDane Pierwszego Wskaźnika.

Poniższy rysunek pokazuje indeks przepływów pieniężnych MFI z zastosowaną 30-okresową prostą średnią ruchomą. Dodaliśmy także linię środkową, edytując ustawienia MFI Forex, przechodząc do zakładki Poziomyi dodając poziom 50 do wcześniej istniejących poziomów 20 i 80.

Wskaźnik Money Flow Index

W przypadku tej agresywnej strategii Money Flow Index scalping (lecz również wyższe interwały) kupujemy, jeśli wskaźnik MFI przekroczy średnią ruchomą w górę i sprzedajemy, jeśli przekroczy średnią kroczącą w dół. Jednak handlujemy tylko wtedy, gdy MFI wskaźnik jest na korzystnym poziomie w stosunku do linii środkowej. Oznacza to, że reagujemy na sygnał sprzedaży, tylko jeśli MFI index jest powyżej 50 i kupujemy tylko wtedy, gdy jest poniżej 50.

Warto pamiętać, że MFI wskaźnik nie jest świętym graalem i nie wskazuje jedynie właściwych sygnałów. W rzeczywistości jednak każdy wynik skuteczności powyżej 50% wynikających z losowości może być użyteczny. To jednak nadal oznacza, że będzie wiele fałszywych sygnałów, co może być frustrujące. Dlatego wielu inwestorów stosuje więcej niż jeden wskaźnik analizy technicznej towarzyszący MFI, przy tworzeniu strategii Money Flow Index day trading.

Wskaźnik MFI Forex – Konkluzje

Jak widzieliśmy, wskaźnik MFI jest użytecznym narzędziem do pomiaru presji zakupowej i sprzedażowej, spowodowanej przepływem pieniędzy na danym rynku.

Prostym użyciem wskaźnika jest identyfikacja potencjalnych zwrotów ceny, gdy MFI indicator wskazuje okresy wyprzedaży lub wykupienia rynku. Strategia ta może być jeszcze bardziej skuteczna poprzez sprawdzenie rozbieżności pomiędzy ceną właściwą a wskaźnikiem Forex Money Flow Index.

Najlepszym sposobem, aby odkryć, która metoda jest dla Ciebie najskuteczniejsza, jest wypróbowanie różnych technik na wolnym od ryzyka rachunku demo. W ten sposób możesz zobaczyć, co działa a co nie, śledząc rzeczywiste notowania na żywo, ale bez obaw o utratę pieniędzy, gdy wciąż budujesz swoją strategię inwestycyjną. To dobre miejsce na rozpoczęcie przygody z tradingiem, która mamy nadzieję, będzie długa i opłacalna.