Zarządzanie ryzykiem forex

863
Zarządzanie ryzykiem forex

Zarządzanie ryzykiem jest zwieńczeniem strategii inwestycyjnej, którą każdy inwestor musi samodzielnie dla siebie skonstruować. Bez niego często okazuje się, że same techniczne aspekty strategii nie wystarczają aby zarabiać na rynku walutowym.

Przykładem takie sytuacji będzie inwestor, który posiada już strategię (powiedzmy opiera się na Teorii Fal Elliotta z wykorzystaniem Geometrii Rynku), jednak nie dodał do niej zasad zarządzania ryzykiem. Osoba taka będzie zatem otwierać transakcje o zmiennej wielkości, nie będzie dokonywała kalkulacji jak dużą ilość środków godzi się stracić w pojedynczej transakcji, będzie ignorowała tzw. stosunek zysku do ryzyka.

Spróbujmy przyjrzeć się temu, jakie elementy wchodzą w skład szeroko pojętego zarządzania ryzykiem na rynku forex.

ZARZĄDZANIE WIELKOŚCIĄ POZYCJI

Wielkość pozycji mówi o tym, jak dużą część kapitału możemy maksymalnie przeznaczyć na pojedynczą transakcję.

Np., możemy postanowić, że w pojedynczej transakcji nie inwestujemy więcej niż 10% kapitału zgromadzonego na rachunku inwestycyjnym.

Przyjęło uważa się, że górną granicą zaangażowania kapitału w jedną transakcję jest 20%.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zarządzanie ryzykiem sprowadza się do ustalenia wielkości zlecenia Stop Loss. Wielkość ta oznacza jak dużą część kapitału zgromadzonego na rachunku możemy stracić w pojedynczej transakcji.

Przyjęło się uważać, że wartość ta nie powinna przekraczać 2% kapitału.

ZYSK DO RYZYKA

Jest to współczynnik mierzony jako wielkość zlecenia Take Profit do Stop Loss, tzn., ile razy wielkość potencjalnego zysku przekracza naszą potencjalną stratę.

Uważa się, że nie należy inwestować przy współczynniku zysku do ryzyka mniejszym niż 2:1.