Jakie ryzyka wiążą się z automatami? Przykłady systemów: własnych, gotowych – darmowych i płatnych.
Po lekturze ostatniego artykułu wiemy, że systemy automatycznego handlu mogą odciążyć naszą psychikę, zaoszczędzić nam dużo czasu czy też potencjalnie powiększyć kapitał (czas to też pieniądz). Plusy te trudno podważyć, dlatego też EA są wśród uczestników rynku tak popularne. Skąd możemy pozyskać tą jedyną strategię? Zacznijmy od najpopularniejszego źródła automatów tj. oferty kupna z prywatnych stron internetowych czy też portali aukcyjnych. Czytając opisy i oglądając wykresy przyrostu kapitału jesteśmy przekonani, że to jest właśnie to i postanawiamy zakupić ‘Graala’. Bajkowy obraz zakłóca inwestorom proces decyzyjny przy wybieraniu strategii odpowiedniej dla siebie. Zanim zaangażujemy swój własny kapitał warto zastanowić się nad dwoma kwestiami. Dlaczego, jeżeli jest to przysłowiowy kamień filozoficzny, zamieniający pipsy na złoto, to cena jest taka atrakcyjna? Podejrzanym dla wielu osób może być fakt handlowania kurą znoszącą złote jajka. Dyskusyjna może być też kwestia ewentualnej filantropii sprzedawców i ich hojności. Musimy mieć świadomość, że nabywamy towar, dlatego też trzeba być świadom ewentualnych manipulacji marketingowych, jakie mogą mieć miejsce i jakich wiele na rynku szczególnie w obszarze usług finansowych. Warto baczniej przyjrzeć się wykresom przyrostu kapitału generowanym przez reklamowane roboty. Z reguły są to wykresy z testów przeprowadzonych na danych historycznych z okresu, w którym wyniki były najlepsze bądź też poddane wyśrubowanej optymalizacji. W takim wypadku szansa, że automat powtórzy dane wyniki grając live znacznie maleją (parametry są przeoptymalizowane i dopasowane do danych historycznych, wszystko w celu uzyskania najlepszego efektu dla celów reklamowych).
Jeżeli zamierzamy nabyć automat warto pochylić się 5 minut nad ogólnymi założeniami, żeby zobaczyć czy nie jest to przypadkiem martyngał. Pojęcie martyngału nie jest obce graczom hazardowym. Nie wnikając za bardzo w różne typy i modele matematyczne takich systemów, charakteryzują się one tym, że w wypadku poniesienia straty, otwierana jest następna pozycja, odpowiednio większa aż do momentu odniesienia zwycięstwa, które dzięki dużemu wolumenowi ma pokryć poniesione wcześniej starty na mniejszych pozycjach. W kasynie byłoby to np. ciągłe obstawianie koloru czerwonego na ruletce, podwajając stawkę za każdym razem, gdy wypadnie kolor czarny. Posiadanie martyngału likwiduje niestety podstawowy plus z posiadania systemu, do gry wkradają się emocje. Można to negować aczkolwiek ciężko sobie wyobrazić, że inwestor po serii 10 strat, lekką ręką będzie otwierał pozycję o wielkości np.40 lotów. Odkrywamy jednocześnie drugi minus a mianowicie kapitał początkowy. Lepiej nie inwestować z użyciem martyngałów w wypadku, kiedy nasz depozyt pozwoli nam na otwarcie maksymalnie np.4 stratnych pozycji z rzędu, może to nie wystarczyć do gry takim systemem, gdyż zanim zła passa się odwróci, w tym wypadku w 5-tej transakcji, nas może już na rynku nie być.
Duża część robotów stworzonych jest, jako agresywnie skalpujące, czyli łapiące minimalne ruchy cen w krótkim czasie przy użyciu dużego wolumenu. Tutaj istotnym elementem ryzyka może być różnica spreadu między naszym brokerem a tym, na którym EA był testowany. System, który doskonale sprawdza się np. w Admiral Markets przy spreadzie na EUR/USD w wysokości 1 pips, może nie być równie efektywny u innego brokera, który oferuje 1.8 pips. W takich wypadkach liczy się także szybkość egzekucji zleceń, opóźnienia mogą znacząco zmodyfikować krzywą zysku takiego automatu.
Drugą drogą pozyskania systemu są fora internetowe oraz serwisy tematyczne. Użytkownicy umieszczają tam swoje systemy np. do sprawdzenia przez specjalistów bądź z czystej pasji do rynku forex. Zanim uruchomimy taki system na koncie realnym również warto szczegółowo zapoznać się z jego założeniami. Może się zdarzyć, że osoba, która go udostępniła, poczyniła w kodzie pewne zmiany wbrew twórcy, niwecząc jego pracę i powodując, że zyskowny EA nie spełnia już swojej funkcji. Złym pomysłem może być samodzielne zmienianie takiego systemu. Jego założenia mogą być ściśle przystosowane do np. EUR/USD na świecach 5-cio minutowych z wykluczeniem handlu w nocy. Potencjalnie złym pomysłem byłoby puszczenie takiego robota na AUD/CAD na świecach godzinowych przez 24h/ 5 dni w tygodniu. Można przytoczyć w tym miejscu znaną maksymę, że nawet najlepszy system na świecie może przynosić straty, jeżeli dostanie się w niepowołane ręce. Zalecamy, aby oprócz testów na danych historycznych, przetestować także nowego robota, przez odpowiedni czas na koncie demo.
Uważamy, że najlepszą opcją pozyskania systemu jest jego własnoręcznie napisanie, zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że nie jest to łatwe dla osoby nawet średniozaawansowanej w IT. W takich wypadkach korzystne może być skorzystanie z usług profesjonalnego programisty, który mógłby z naszych ‘manualnych’ ustawień i założeń, napisałby w pełni działający program w odpowiednim języku. W związku z popularyzacją rynku forex, takie usługi są coraz bardziej popularne i coraz więcej osób zleca taką robotę odpowiednim informatykom. Plusem jest niewątpliwie fakt, że znamy system od podszewki, ‘czujemy’ go oraz ewentualne modyfikacje, ze względu na znajomość wszystkich założeń, to tylko formalność. Także analizując taki stworzony już kod, łatwiej będzie nam nauczyć się języka programowania, niż jakbyśmy mieli do czynienia z kodem nieznanego programu. Jeżeli nie znamy żadnego programisty lub też nie chcemy płacić za stworzenie takiego programu a jego założenia są w miarę proste, to istnieje jeszcze opcja zbudowania go samemu przy użyciu specjalnych edytorów, bez znajomości języka programowania. O tworzeniu własnego systemu m.in. z wykorzystaniem tej opcji zapoznacie się Państwo w następnym artykule.
Generalnie zalecamy zdrowy sceptycyzm w stosunku do szeroko dostępnych automatycznych strategii handlu, nutka podejrzliwości nie zaszkodzi, szczególnie że na szali są tutaj nasze pieniądze. Jeżeli w poszukiwania i tworzenie EA włożymy dużo ciężkiej pracy, zwiększymy prawdopodobieństwo odnalezienia tego jedynego, który być może zapewni nam niezależność finansową, o której marzymy.
