Harry M. Markowitz, (ur. 24 sierpnia 1927 r. w Chicago, Illinois, USA), amerykański nauczyciel finansów i ekonomii, zdobywca (wraz z Mertonem H. Millerem i Williamem F. Sharpem) Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za teorie dotyczące oceny ryzyka i nagrody na giełdzie oraz wyceny akcji i obligacji przedsiębiorstw.
| Harry Markowitz | |
| Data i miejsce urodzenia | 24 sierpnia 1927 Chicago |
| Zawód, zajęcie | ekonomista |
| Narodowość | Amerykanin |
Markowitz studiował na Uniwersytecie w Chicago (Ph.B., 1947; M.A., 1950; Ph.D., 1954), a następnie był w kadrze naukowej RAND Corporation w Santa Monica, Kalifornia (1952-60, 1961-63), gdzie poznał Sharpa. Następnie zajmował różne stanowiska w Consolidated Analysis Centers, Inc. (1963-68), University of California, Los Angeles (1968-69), Arbitrage Management Company, (1969-72) oraz IBM’s T.J. Watson Research Center (1974-83), a następnie został profesorem finansów w Baruch College of the City University of New York. W 1994 roku został profesorem naukowym ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.
Badania, które przyniosły Markowitzowi Nagrodę Nobla, dotyczyły jego „teorii portfolio”, która miała udowodnić, że zdywersyfikowany, czyli „optymalny” portfel – taki, który łączy aktywa w celu maksymalizacji zwrotu i minimalizacji ryzyka – może być praktyczny. Jego techniki pomiaru poziomu ryzyka związanego z różnymi aktywami oraz metody mieszania aktywów stały się rutynowymi procedurami inwestycyjnymi. Opracował również język komputerowy o nazwie Simscript, używany do pisania programów do analizy ekonomicznej.
