Oscylator Stochastyczny (ang. Stochastic Oscillator) jest wskaźnikiem impulsu z ograniczonym zakresem generowanych wartości. Wskaźnik stochastyczny jest zaprogramowany tak, aby pokazywał lokalizację ceny zamknięcia w stosunku do zakresu cen takich jak szczyty/dołki dla okresów wybranych przez użytkownika. Oscylator stochastyczny jest zwykle używany do trzech celów: identyfikacji poziomów nadmiernej sprzedaży i wykupienia, lokalizacji rozbieżności oraz identyfikacji potencjalnych punktów / sygnałów odwrócenia trendu.
Wykorzystanie oscylatora Stochatic
Istnieją dwa najważniejsze sposoby interpretacji Stochastycznego Oscylatora. Pierwsza interpretacja dotyczy przecięcia przez wskaźnik STS poziomów wykupienia i nadmiernej sprzedaży (tj. Wspomnianych powyżej poziomów 80 i 20). Druga interpretacja działa w oparciu o przecięcie linii% K i linii% D. Z kolei trzecim sposobem odczytu sygnałów ze wskaźnika stochastycznego jest poszukiwanie rozbieżności między wykresem wskaźnika a wykresem ceny analizowanego instrumentu.
Jak należy skonfigurować Oscylator Stochastyczny? Chociaż wskaźnik Stochastic może być używany do analizy technicznej wykresów na wszystkich instrumentach wszystkich rynków, warto dostosować jego ustawienia do każdego z instrumentów osobno. Chociaż jest to dość pracochłonne, z pewnością się opłaci w postaci lepszych sygnałów transakcyjnych. Jak dostosować oscylator do instrumentów? Oczywiście przy użyciu testów historycznych. W ten sposób możemy doprowadzić nasz system transakcyjny do perfekcji. Są jednak inwestorzy, którzy zawsze używają ustawień domyślnych, dlatego warto je tutaj określić. Są to:% K = 5,% D = 3, spowolnienie = 3.
W pierwszej interpretacji sygnał kupna jest generowany, gdy wskaźnik% K przebija poziom sprzedaży od dołu, tj. Poziom 20, podczas gdy sygnał sprzedaży jest generowany, gdy wskaźnik przebija poziom zakupu od góry, tj. 80. Aby przeanalizować wskazania oscylatora w ten sposób musimy ustawić te poziomy wykupienia i wyprzedania, a mianowicie poziomy 20 i 80. Podobnie jak RSI, istnieje również bardziej konserwatywna wersja. Zakłada się, że poziom wykupienia zaczyna się dopiero od 90, a poziom nadmiernej sprzedaży tylko od 10 punktów. To ustawienie wskaźnika STS spowoduje, że otrzymamy znacznie mniej sygnałów, ale będą one znacznie bardziej niezawodne.
W przypadku drugiej interpretacji sygnałem do zakupu jest moment, w którym obserwuje się przecięcie od dołu nie opadającej linii% D przez linię% K. Podobnie, sygnał sprzedaży na danym instrumencie będzie sytuacją, w której nie rosnąca linia% D z góry góruje nad wskaźnikiem% K. Należy jednak szczerze przyznać, że chociaż niektórzy inwestorzy biorą pod uwagę wszystkie uzyskane w ten sposób sygnały, jest to bardzo ryzykowne, nie mówiąc źle. Odpowiednie sygnały transakcyjne generowane w ten sposób są istotne, gdy występują w obszarach wyprzedaży (w przypadku sygnału kupna) i wykupu rynku (w przypadku sygnału sprzedaży).
Zasady działania wskaźnika Stochastic
Stochastic składa się z dwóch linii -% K (niebieski) i% D (czerwony). % K oblicza się na podstawie wzoru:
%K = 100 * (C – Min) / (Max – Min)
Objaśnienie wzoru: C = cena zamknięcia z bieżącego dnia, Min = cena minimalna z całego okresu, a Max = cena maksymalna z całego okresu.
Druga linia -% D jest 3-okresową średnią ruchomą linii% K, zwaną również szybkim oscylatorem stochastycznym. STS lub Stochastic Oscillator jest zatem wskaźnikiem, który oblicza stosunek zmiany ceny zamknięcia w stosunku do minimum do różnicy między ceną minimalną i maksymalną, a wartości te są dodatkowo uśredniane przy użyciu średniej ruchomej.
Po zastosowaniu tych wzorów powstają dwie linie %K i %D oscylujące na pionowej skali od 0 do 100. Kluczem są momenty, w których Stochastyczny Oscylator znajduje się w ekstremalnych regionach, które są takie same jak w przypadku bardziej konserwatywnej wersji RSI – są to poziomy powyżej punktu 80 i poniżej punktu 20.
Oscylator Stochastyczny jest dostępny w trzech wersjach: szybkiej (Stochastic Fast), wolnej (Stochastic Slow) i pełnej (Stochastic Full). Szybka wersja najlepiej nadaje się do analiz krótkoterminowych. Druga wersja, tj. Wersja bezpłatna, wymaga dłuższego okresu obliczeniowego i dlatego jest przede wszystkim przydatna do tworzenia prognoz długoterminowych. Pełna wersja STS – Stochastic Full jest zdecydowanie najbardziej wszechstronna w porównaniu z pozostałymi dwiema odmianami. Ostatni z typów stochastycznych obliczany jest na podstawie trzech elementów – liczby okresów, na podstawie których obliczono wartość% K, liczby okresów, dla których obliczono wartość linii% D, tj. Sygnału linia i tak zwany współczynnik wygładzania linii% K.
Podsumowanie
Wskaźnik Stochastic Oscillator jest idealny dla bardzo krótkoterminowych inwestorów. Na dłuższą metę sygnały z tego wskaźnika są mniej skuteczne i nie należy ich używać. Może być również dobrym filtrem dla japońskich świec i poziomów Fibonacciego – możesz złapać fałszywe sygnały z tych bardziej zaawansowanych technik.
Zalety Stochastic Oscillator
- Duża liczba wyraźnych sygnałów transakcyjnych
- Łatwy w użyciu niezależnie od przyrządu i interwału
- Możliwość dostosowania ustawień do własnych potrzeb
- Trzy sposoby interpretacji
Wady Stochastic Oscillator
- Czasochłonność dostosowywania ustawień
- Konieczność korzystania z dodatkowych wskaźników
- Niska sprawdzalność w silnych trendach
