Stop loss jest jednym z najważniejszych elementów strategii zarządzania ryzykiem w handlu na Forex, ale właściwe ustawienie jego wielkości nastręcza wielu traderom nie lada problem. Jednym ze sposobów ustawienia zlecenia stop loss jest wykorzystanie harmonicznych swingów rynku. Każdy rynek ma bowiem swoje rozpięcie, w którym się normalnie porusza. W dzisiejszym artykule omówimy właśnie ustawienie stop lossu w oparciu o analizę zasięgu ruchów ceny na rynku.
Swingi na rynku możemy zmierzyć za pomocą wskaźnika ZigZag w interwale czasowym, który wykorzystujemy zazwyczaj w handlu. Jeśli zatem wchodzimy w pozycję w interwale M5, wielkość swingu mierzymy również w tym interwale.
Dane, które otrzymamy przy pomocy wskaźnika ZigZag eksportujemy do programu Excel, a następnie wraz z ich stopniowymi, drobnymi modyfikacjami uzyskamy informacje o tym, ile razy dany swing pojawił się w obserwowanym przez nas przedziale czasowym. Częstotliwość pojedynczych swingów należy zsumować oraz obliczyć pierwsze i drugie odchylenie standardowe. W ten sposób otrzymamy dane o tym, który z ruchów na rynku jest w monitorowanym przez nas przedziale czasowym według rozkładu Gaussa (rozkładu normalnego) uważany za normalny, a które ruchy nie występują zbyt często. Przy pomocy wykresu Gaussa postaramy się zaprezentować cały proces myślowy.
Wykres Gaussa wskazuje wartość pierwszego odchylenia standardowego, które jest równe 68.27% (suma obu zielonych części). Tym samym ruchy, które pojawiły się w 68.27% są traktowane jako normalne. Drugie odchylenie zawiera w sobie pierwsze odchylenie, a dodatkowo informuje nas o tym, które ruchy występują w 94.45%.
Końcowa analiza w programie Excel wygląda następująco:
Informacje, które uzyskamy na podstawie analizy:
- najczęstszy swing na rynku EUR/USD w sesji pomiędzy 9:00-22:15 na wykresie M1 wynosi 8 pipsów. Ten ruch w obserwowanym okresie pojawił się 2518 razy,
- swingi do 15 pipsów są uznawane za normalne i występują w 68.27% przypadków,
- swingi od 16 do 29 pipsów pojawiają się tylko w 31.73% przypadków (100%-68.27%),
- swingi od 30 pipsów wzwyż występują tylko w 4.55% przypadków (100%-95.45%).
Jaki z tego wypływa wniosek?
Jeśli handlując parą EUR/USD ustawimy nasz stop loss np. na 8 pipsów, a nasze dane do wejścia w pozycję nie będą w pełni precyzyjne, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nasza pozycja zostanie zbytecznie i przedwcześnie zamknięta przy normalnych swingach rynku. Natomiast, jeśli zlecenie stop loss ustawimy na 16 pipsów, co z kolei stanowi pierwszą wartość wychodzącą poza normalne ruchy rynku, istnieje wyższe prawdopodobieństwo, że uda nam się wytrwać w trakcie niechcianego przez nas ruchu rynku.
