Jak patrzeć na rynek forex aby wyczuwać niuanse
Różne okresy na rynkach (hossa, bessa, konsolidacja) przeplatają się z różnymi porami dnia. Jednak co mamy na myśli mówiąc „dzień”? Dla wielu ludzi ten sam dzień zaczyna się o różnych godzinach według czasu GMT, czyli czasu uniwersalnego(użyteczny zegar do porównywania czasu w różnych strefach czasowych znajdziesz np. tutaj: http://wwp.greenwichmeantime.com/). Kiedy ktoś z Australii mówi nam że otwiera swoje pozycje zawsze po śniadaniu, a można odważnie założyć,że większość ludzi je śniadanie około godz. 7.00 rano, więc pierwsze transakcje otwiera prawdopodobnie około godz. 9.00 czasu lokalnego. Natomiast te same słowa w ustach Amerykanina wskazują już zupełnie na coś innego, i nie chodzi o inną porę śniadaniową w Stanach, tylko o odniesienie do czasu uniwersalnego. Dlatego dobrze jest patrzeć na forex z punktu widzenia rynków,które w danym czasie są aktywne, np. pierwsza połowa sesji Azjatyckiej, lub otwarcie w Londynie –są to bardziej precyzyjne określenia niż „przy porannej kawie”.
Zobacz także: Forex godziny handu i otwarcia
Nie chodzi tylko o nazewnictwo, bo przecież każdy trader potrafi przeliczać godziny różnych stref czasowych, lecz o pewną spójność oraz opatrzenie na forex z bardziej profesjonalnej „strony”, co pobudza także do szukania zależności między porami dnia i ruchami ceny na różnych rynkach.
Ta wrażliwość na strefy czasowe jest także bardzo uniwersalna, na przykład gdy przyjedzie „przeprowadzić” się do innej strefy czasowej. Sam doświadczyłem ostatnio takiego zdarzenia, podczas dłuższego pobytu w Azji musiałem tak zarządzać swoim czasem aby dostosować się do rynków które mnie interesują, wszelkie rytuały związane z „azjatycką” porą dnia nagle przestały być aktualne. Aby być przy końcówce sesji w Stanach”, musiałem tkwić przy komputerze późną nocą…Na marginesie można dodać, że Polska jest całkiem dobrze umiejscowiona geograficznie pod rynek forex, gdyż łapiemy się „za dnia” na całą sesję londyńską, i całą sesję amerykańską, czyli najbardziej płynne momenty gry na forexie.
Dobrze znane metody odkrywają nowe sekrety
Przejdźmy zatem do badań, celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy, a jeżeli tak,to kiedy,godziny handlu mogę decydować o wynikach na rynku forex? Poniżej widzimy krzywą kapitału własnego systemu transakcyjnego, opiera się on na wykładniczej średniej kroczącej, prostej średniej kroczącej oraz własnym wskaźniku zbudowanym na bazie RSI.
Para walutowa którą wybrałem to USDJPY, charakteryzuje ją bardzo duża zmienność. Za każdym razem otwierana jest równa pozycja wynosząca 1 lot.Krzywa kapitału obejmuje prawie cały 2010 rok (od 2010.01.15 do 2010.12.15).
Na osi poziomej widzimy narastające transakcje, jest ich około 200, natomiast na osi pionowej kapitał, początkowo $10000.
Widać,że wyniki nie rzucają na kolana, ale przyjrzyjmy się temu dokładniej.System działa na ramie czasowej piętnastominutowej, można więc powiedzieć że gra krótkoterminowo, dlatego jeżeli zależność pory dnia i wyników istnieje, będzie to można zaobserwować. Dodam, że takiej zależności nie byłoby, kiedy system grałby długoterminowo, i używał małej kompresji czasowej, na przykład czterogodzinnej. Co prawda istnieją techniki,które grają długoterminowo używając wykresów o kompresji pięć minut, ale nie o tym tutaj mowa. Wróćmy do meritum.
Jak dzięki trzem ruchom myszki zapanować nad oceanem danych
Okres który poddaliśmy badaniu to jeden rok (od 2010.01.15 do 2010.12.15), dane historyczne są wysokiej jakości, więc wyniki można traktować poważnie. Liczba okazji transakcyjnych jest duża, można więc mówić że nasza próbka jest wystarczająca aby móc wyciągać wnioski. Należy teraz określić w jakich godzinach były otwierane transakcje które przynosiły najczęściej zysk, a kiedy było na odwrót. W tym celu kopiujemy wszystkie transakcje z programu Meta Trader 4 i wklejamy do dowolnego arkusza kalkulacyjnego, jest to prosta operacja.
Chodzi nam o uzyskanie następującej tabeli:
Inne pola nas nie interesują, usuwamy również transakcje które zakończyły się na zero (tzw. Break even). Bardzo ważne,aby w kolumnie „Czas”, był czas otwarcia transakcji, a nie jej zamknięcia. Docelowo dążymy do postaci, kiedy w kolumnie „Czas” będą widniały tylko godziny, bez daty. Można to łatwo zrobić używając funkcji „Zamień…” i wpisując w pole „Znajdź:*0„ (po zerze jest spacja). „Zamień na” pozostawiamy puste, operacje powtarzamy zastępując kolejno 0 na 1,2,3…9.
Dzięki tym zabiegom otrzymujemy kolumnę, w której mamy dane w postaci godzinowej, czyli to co nas interesuje.
Teraz segregujemy wyniki po godzinie otwarcia, od najmłodszych (tuż po północy) do najpóźniejszych (przed północą). Tak,aby każdej godzinie odpowiadał wynik transakcji,która została wtedy otworzona.
Jak uporządkować szumy z danych historycznych i poprawić skuteczność wyników
Na tej bazie konstruujemy wykres który pokazuje nam w których okresach (czasu naszego brokera) nasz system działa najlepiej, a w których lepiej go nie używać.Jeżeli nasz arkusz kalkulacyjny jest zorientowany na Europę, należy zamienić znaki dziesiętne z kropek na przecinki w kolumnie z wynikami transakcji. Można do tego użyć wyżej wymienionej funkcji „Zamień…”.
Liniami czerwonymi zaznaczyłem przedziały generujące duże straty, których lepiej się pozbyć –czyli od 14:30 do 08:30 lepiej nie handlować gdyż jak widzimy szanse są wtedy dużo mniejsze na pozytywny obrót spraw. Za to od 08:30 do 14:30 czasu polskiego szanse wzrastają, a określając to fachowo –w czasie sesji Londyńskiej do początku sesji w Nowym Jorku.
Mówi się, że traderzy handlują ryzykiem, to prawda, ja dodałbym do tego jeszcze -… i prawdopodobieństwem…
Po odfiltrowaniu, ten sam wykres słupkowy, w zawężonym okresie od godz. 08:30 do 14:30,wygląda następująco:
Jak widzimy, transakcji zyskownych jest więcej, można więc spodziewać się, że krzywa kapitału za badany okres będzie także lepsza niż poprzednio. Sprawdzamy. I tak rzeczywiście jest.
Dla porównania, można wrócić do poprzedniej krzywej,aby przekonać się o różnicy, okres od 2010.01.15 do 2010.12.15.
Jak uniknąć efektu „dopasowania” i zwiększyć profit
Kolejnym bardzo ważnym elementem jest analiza czy nie wpadliśmy w „efekt dopasowania”. Wspominam o tym, gdyż może zdarzyć się że użyty filtr został nadmiernie wpasowany w wyniki z danego roku, i tylko tego roku, natomiast w innych latach nie będzie już działał zgodnie z naszym zamiarem. Najprostszym sposobem wyeliminowania efektu „dopasowania” jest losowe zweryfikowanie nowych założeń co do godzin handlu, w innych okresach czasowych.
Sprawdźmy więc jak będzie wyglądała krzywa kapitału stosując wyznaczone badaniem godziny handlu od 08:30 do 14:30 w roku 2009 (od 2009.01.15 do 2009.12.15).
A teraz przyjrzyjmy się jakie byłby wyniki bez zawężenia godzin handlu w 2009 roku, aby zobaczyć,czy coś tracimy.
Krzywa kapitału kończy rok na plusie, jednak jej przebieg wytrzyma mało który żołądek. Takie wahania i spadki, w wariancie bez zawężenia godzin handlu, są po prostu nie do zaakceptowania.
Jak widać, ta prosta metoda zawężenia godzin otwierania pozycji poprawiła skuteczność stosowanej metody gry.
Niesamowicie proste wnioski odkrywające sekrety wyboru godzin inwestowania
Wnioski nasuwają się same, jeżeli nasza strategia jest krótkoterminowa i oparta na wskaźnikach, to czas w którym otwieramy naszą pozycje może decydować o osiąganych wynikach. Można iść za ciosem i powiedzieć nawet więcej –grając w złych okresach, w wyżej wymienionym przypadku na przykład w czasie sesji w Tokio czy sesji w Nowym Jorku, zmniejsza się szansa na zwycięstwo.
W przyrodzie również spotykamy takie zjawisko, a ściślej, chodzi o słuch. Człowiek słyszy tylko sygnały na danej częstotliwości, nasz słuch nie jest odpowiednio czuły w całym paśmie. Nie jest to jednak wcale minus, gdyż dzięki takiemu zawężeniu potrafimy odfiltrować i pominąć dźwięki które nic dla nas nie znaczą. Nie ma potrzeby abyśmy wszystko słyszeli.Wystarczy słyszeć tylko to co jest niezbędne.
A powracając jeszcze na moment do rynku forex, to następną rzeczą nad jaką należałoby się zastanowić jest ocena,jak optymalnie zarządzać kapitałem:czy w każdej transakcji ryzykować stałą liczbę jednostek np. 1 lot, czy może powinien to być jakiś procent kapitału np. 1%? Jak wtedy będzie wyglądała krzywa zysków, a może strat? Jak zmiany w zakresie „money management” wpłyną na wyniki? Ale to już jest temat na inną opowieść…
