Średnia krocząca (ang. Moving Average, SMA, EMA), nazywana także średnią ruchomą, przy użyciu prostej formuły jest w stanie pokazać dominujące trendy rynkowe, śledzące rynek w oparciu o ceny instrumentów finansowych z przeszłości.
Średnie kroczące – teoria ogólna
Średnia krocząca jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych i najbardziej uniwersalnych wskaźników technicznych. Z racji swej konstrukcji oraz łatwości obliczania i weryfikacji, indykator stanowi podstawę większości stosowanych w dzisiejszych czasach systemów technicznych, które oparte są na mechanicznej analizie trendu. Pierwsza część nazwy wskazuje, iż jest to średnia z pewnego zbioru danych. Aby uzyskać dziesięciodniową przeciętną cen zamknięcia, zwyczajnie dodajemy do siebie ceny z ostatnich dziesięciu dni, a wynik dzielimy przez dziesięć. Występowanie drugiej części definicji, krocząca, jest uwarunkowane tym, iż przy obliczaniu uwzględniane są wyłącznie ceny zamknięcia z ostatnich dziesięciu dni. W związku z tym średnia cen zamknięcia z ostatnich dziesięciu dni przesuwa się do przodu z każdym następnym dniem notowań. Średnia krocząca najczęściej obliczana jest bazując na sumie ostatnich dziesięciu cen zamknięcia, gdzie do równania dodawana jest każda nowa cena i odejmowana cena zamknięcia sprzed jedenastu dni. Wynik oczywiście dzielony jest potem przez liczbę dni, tj. dziesięć.
Średnia krocząca (ruchoma) – Moving Average podstawowe zasady
- Średnia krocząca – podstawowy wskaźnik analizy technicznej
- Średnia krocząca prezentowana jest w postaci linii, którą tworzą punkty stanowiące średnie z określonej przez inwestora liczby okresów
- Średnia ruchoma jest często stosowana jako narzędzie pomocne przy potwierdzaniu bieżącego trendu
- Sygnały – przecięcia przez wykres średniej kroczącej mogą stanowić potencjalne miejsca zmiany trendu
Średnia krocząca w analizie trendu – interpretacja:
- kierunek średniej kroczącej określa trend na rynku. Brak kierunku oznacza występowanie trendu bocznego
- kąt nachylenia średniej kroczącej wyznacza siłę trendu. Im większy kąt nachylenia średniej kroczącej tym mamy do czynienia z mocniejszym trendem
Wykładnicza średnia krocząca
- Para walutowa: EUR/CHF (euro/frank)
- Interwał czasowy: 4-godzinowy (H4)
- Rodzaj średniej kroczącej: Wykładnicza z 100 okresów
Wykładnicza średnia krocząca – Moving Average
- Para walutowa: USD/CAD (dolar USA/dolar CAD)
- Interwał czssowy: Dzienny (D1)
- Rodzaj średniej kroczącej: Wykładnicza z 200 okresów
Wykładnicza średnia krocząca
- Para walutowa: EUR/JPY
- Interwał czasowy: Dzienny (D1)
- Rodzaj średniej kroczącej: Wykładnicza z 200 okresów
Średnia krocząca – czy warto stosować w tradingu?
Wiesz już, jakie są średnie kroczące z rynku Forex. Wiesz, że wykładnicze średnie kroczące mogą być wykorzystywane do wielu celów i świetnie sprawdzają się jako pojedynczy wskaźnik, ale jeśli poszukujesz „strategii średniej ruchomej”, znajdziesz bardzo potężne narzędzia, które może tworzyć całe systemy handlowe.
Pytanie brzmi, czy warto stosować wskaźnik średniej ruchomej w swoich analizach? Znasz już jego mocne i słabe strony i wiesz, że średnia ruchoma Forex jest bardzo pomocna w określaniu ogólnego nastroju na rynku, szczególnie na dynamicznie zmieniających się instrumentach.
Ale średnia ruchoma na rynku Forex to jedno, co z innymi rynkami? Proponuję niezależny eksperyment, aby dowiedzieć się, kto wygra walkę „średnia ruchoma na giełdzie kontra średnia ruchoma na rynku Forex”. Możesz to zrobić, jeśli przetestujesz średnią na koncie demo.
Strategia handlowa: Przełamanie średniej kroczącej EMA
Średnia krocząca (moving average, w skrócie MA) jest jednym z najlepiej sprawdzających się narzędzi analizy technicznej. Niezależnie od twojego doświadczenia średnie kroczące, jeśli wykorzystasz je we właściwy sposób, pomagają w odfiltrowaniu z przypadkowych ruchów cen właściwych informacji, prezentując w ten sposób lepszy obraz rynku.
Czym jest strategia na przełamanie EMA?
W najprostszych słowach średnia krocząca stanowi narzędzie analizy technicznej służące do „wygładzenia” ruchu cen. Jako wskaźnik opóźniony opiera się on na cenach historycznych.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje MA, wykorzystywane przez traderów: SMA (simple moving average), czyli prosta średnia krocząca, będąca zwykłą średnią dla pary walutowej w danym przedziale czasowym; EMA (exponential moving average), czyli wykładnicza średnia krocząca, która przykłada większą wagę do najnowszych ruchów cenowych.
Jak wykorzystywać EMA?
Dlaczego lepiej jest sięgać po EMA niż po SMA? Chociaż oba typy są bardzo dobrymi wskaźnikami, SMA bywa zbyt prosta, ponieważ kładzie mniejszy nacisk na ostatnie wahania cen. Natomiast EMA bardziej bierze pod uwagę ceny z ostatnich dni. W przypadku 5-dniowej średniej kroczącej dla EMA istotne będą dni 3,4 oraz 5. Innymi słowy dla EMA znacznie ważniejsza jest najnowsza aktywność traderów.
Z kolei w przypadku SMA ważne są wszystkie wahania cenowe w określonym czasie, niezależnie czy jest to 5, 20 czy 100 dni.
Przełamanie EMA
Przypuśćmy, że chcesz wykorzystać EMA i wyciągnąć z tego korzyści. Jednym z najlepszych na to sposobów jest przełamanie EMA, oparte na średniej wykładniczej 50-okresowej.
Po wybraniu danej pary walutowej ustaw sobie horyzont czasowy na 90 minut, 3 godziny lub 4 godziny (jest to znacznie łatwiejsze na wykresach w MT4). Teraz wybierz EMA-50.
Następnie przyjrzyj się ruchowi cen. Jeśli świeca przebije EMA-50 i zamknie się powyżej, otwórz pozycję długą (czyli kup parę). Jeśli świeca przebije EMA-50 i zamknie się poniżej, otwórz pozycję krótką (czyli sprzedaj). Ustaw sobie zlecenie Stop Loss na poziomie 15 lub 20 pipsów poniżej EMA-50.
Na rynku walutowym zlecenie Stop Loss sygnalizuje automatyczną sprzedaż pary walutowej, gdy tylko osiągnie ona określony poziom. Pomaga to uniknąć większych strat w sytuacji, gdy ceny podążają przeciwko tobie.
Ten prosty układ pomoże ci w lepszej wizualizacji popytu i podaży na rynku, a tym samym wesprze przeprowadzanie lepszych transakcji. Eksperymentując z nim, szybko zdasz sobie sprawę, dlaczego średnie kroczące są tak popularne.
Podsumowanie – Średnie kroczące
Inwestowanie, nie jest zadaniem łatwym i niesie za sobą spore ryzyko. Ryzyko to staje się większe jeśli wchodzimy na rynek bez przygotowania. Podobnie jak bokser na ringu bez uprzednich ćwiczeń stoi na przegranej pozycji, tak i my bez przyswojenia sporej dawki wiedzy również nie mamy szans. Decydując się na zmierzenie z rynkiem, musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż złotą zasadą jest to, iż to co dobre nigdy nie jest łatwe, gdyż w przeciwnym razie mielibyśmy w kraju samych milionerów, a tak nie jest. Inwestowanie to nauka starą jak świat i dzięki temu mamy dostępne liczne pomoce, ułatwiające nam podejmowanie decyzji. Średnie kroczące są tylko jednym z wielu wskaźników jakie mamy do dyspozycji w swych zmaganiach z rynkiem. Należy jednak pamiętać, że są to jedynie narzędzia, które mają nam pomóc w wykonaniu pracy, a nie zrobią wszystkiego za nas. Niezbędna będzie jeszcze umiejętność krytycznego spojrzenia na swoją osobę i nieustanne poszerzanie swojej wiedzy. Nie zapominajmy również o praktyce, malarzem nie staje się człowiek po przeczytaniu książki, a dopiero po wymalowaniu ściany, a i wtedy może okazać się, że zupełnie nie nadaje się do tej pracy. Podobnie jest z rynkiem, najpierw sprawdź, jak się czujesz w takim otoczeniu, a dopiero później inwestuj rzeczywiste środki.
SIMPLE MOVING AVERAGE – PROSTA ŚREDNIA KROCZĄCA (SMA) – teoria
Jednym z pierwszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej była Prosta Średnia Krocząca/Ruchoma (Simple Moving Average – SMA). Ten wskaźnik oparty jest na średniej arytmetycznej cen z określonej liczby sesji i generuje czasami bardzo dobre sygnały, jednak pod warunkiem odpowiedniego ustawienia parametru średniej. Parametr ten zależy od indywidualnego charakteru zmian kursu danej akcji, jak i od sposobu inwestowania (np. krótko-, długoterminowy). Jest wiele zastosowań dla średnich ruchomych. Najczęściej używa się ich do identyfikowania trendu i jego potwierdzenia na wykresie, wyróżnienia i potwierdzenia poziomów wsparcia i oporu, bezpośredniego generowania sygnałów lub jako podstawę do tworzenia różnych wskaźników.
Istnieją trzy sposoby interpretacji wskazań średnich kroczących.
Pierwszy z nich (przedstawiony na wykresie wyżej) polega na obserwacji punktów przecięcia średniej kroczącej przez wykres kursu. Jeżeli wykres kursu przecina od góry nierosnącą linię średniej kroczącej, jest to sygnał do sprzedaży (S). Gdy zaś wykres kursu przecina od dołu niemalejącą średnią kroczącą, jest to sygnał kupna (K). Należy jednak pamiętać o uwadze zamieszczonej wyżej i dotyczącej odpowiedniego ustawienia parametru średniej kroczącej. Sygnały generowane przez średnie są tym mocniejsze, im dłużej linia średniej była ustabilizowana w pozycji zbliżonej do horyzontalnej przed wygenerowaniem sygnału.
Drugi sposób (patrz powyższy wykres) polega na zastosowaniu dwóch lub trzech średnich kroczących o różnych parametrach (np. 15-sesyjna i 45 sesyjna lub 15-sesyjna, 30-sesyjna i 45-sesyjna) i obserwacji punktów przecięcia tych średnich przez wykres kursu. Jeśli wykres kursu przecina od dołu niemalejące średnie, jest to mocny sygnał kupna (K), zaś gdy kurs przebija od góry nierosnące średnie jest to mocny sygnał sprzedaży (S).
Ostatnim sposobem jest obserwacja przecinania się samych średnich (wykres powyżej). W tym przypadku przecięcie od dołu niemalejącej ‘dłuższej’ średniej (np. 30-sesyjnej i/lub 45-sesyjnej) przez ‘krótszą’ średnią (np. 15-sesyjną) daje mocny sygnał do zakupu (K). Analogicznie, przecięcie od góry nierosnącej ‘dłuższej’ średniej przez ‘krótszą’ średnią daje mocny sygnał sprzedaży (S). Należy jednak pamiętać, że sygnały generowane przy tym sposobie interpretacji są często opóźnione i dlatego lepiej nadają się do inwestycji średnio- i długoterminowych.
EXPONENTIAL MOVING AVERAGE – WYKŁADNICZA ŚREDNIA KROCZĄCA (EMA)
Aby pozbyć się opóźnień w prostych średnich ruchomych (średnich arytmetycznych), analitycy techniczni często korzystają z wykładniczych średnich ruchomych. Ich angielska nazwa to Exponential Moving Average – EMA. Podstawową cechą tej średniej jest fakt, iż przywiązuje ona większą wagę do ostatnich wartości niż do wartości starszych i jest tym samym bardziej czuła, a więc lepiej oddaje bieżącą kondycję rynku. Ponadto EMA szybciej od SMA reaguje na zmiany. Stare wartości EMA, zamiast być odrzucane, tracą stopniowo na znaczeniu aż przestają w ogóle być istotne. Najczęściej wskaźnik EMA oblicza się na podstawie cen zamknięcia.
Interpretacja wskaźnika EMA jest w zasadzie identyczna z interpretacją wskaźnika SMA. Jeżeli wykres kursu przecina od góry nierosnącą linię wykładniczej średniej kroczącej, jest to sygnał do sprzedaży (S). Sygnał jest tym mocniejszy, im dłużej linia średniej była ustabilizowana w pozycji zbliżonej do horyzontalnej przed wygenerowaniem sygnału. Gdy zaś wykres kursu przecina od dołu niemalejącą wykładniczą średnią kroczącą, jest to sygnał do zakupu (K). Sygnał jest tym mocniejszy, im dłużej linia średniej była ustabilizowana w pozycji horyzontalnej przed wygenerowaniem sygnału.
