Dzisiaj kolejny wpis dotyczący odmian średnich ruchomych. Autorem tej metody jest trader australijskiego pochodzenia – Daryl Guppy.
Mówiąc najprościej jest to po prostu opracowany przez niego układ średnich ruchomych. Wpisujący się w tzw. odmianę średnich wielokrotnych. Stosuje się w nim 12 średnich ruchomych o następujących okresach:
Czasem używana jest także średnia 100-okresowa w celu zidentyfikowania trendu głównego.
Najlepiej zaznaczyć każdą grupę średnich innym kolorem – na przykładzie średnie krótkoterminowe mają kolor niebieski, średnie długoterminowe są czerwone. Główna średnia określająca trend jest koloru zielonego.
Skuteczność systemu zależy od zdolności inwestora do jego interpretacji. Metoda Gappiego nie posiada jednorodnego wytłumaczenia – każdy powinien dopasować system do swoich indywidualnych wymagań dotyczących handlu na giełdzie.
Guppy podkreśla, że średnie służą głównie do pokazania kierunku i siły trendu, natomiast przecięcia średnich mogą dawać sygnały opóźnione. Jakie są więc wskazówki, jak można podjąć decyzję kupna lub sprzedaży?
Przede wszystkim trzeba patrzeć na kierunek średnich długoterminowych – czyli na naszym wykresie czerwonych – to one określają panujący na rynku trend. Jeżeli czerwone średnie są nachylone spadkowo to taki właśnie panuje trend. Dodatkowo ich ułożenie wskazuje na siłę trendu. Jeżeli są one mocno rozłożone to trend jest silny.
Tak samo ocenia się siłę trendu spoglądając na dwie grupy średnich. Jeżeli są one daleko od siebie – czerwone od niebieskich to trend także jest silny.
Na naszym przykładzie, czarną pionową kreską zaznaczyłem moment kiedy rozpoczyna się trend spadkowy. Następuje on, gdy główna średnia 100- okresowa jest na samej górze, pod nią grupa średnich długookresowych czyli czerwone, a na dole są średnie krótkookresowe niebieskie.
Główna, zielona średnia pokazuje, że mamy do czynienia ze spadkami. To samo zadanie spełniają czerwone średnie – pokazują nachylenie spadkowe i są one rozgrupowane – to świadczy o tym, że mamy trend spadkowy.
Średnie niebieskie, krótkookresowe – mają za zadanie wskazywać korekty, podczas których zajmuje się pozycje zgodne z panującym trendem.
Korekty objawiają się na dwa sposoby – po pierwsze podczas korekt średnie krótkookresowe wchodzą w obszar średnich długookresowych. Długookresowe czasem zwężają się, jednak nie zmieniają swojego kierunku. Mówiąc wprost – korekta następuje wtedy, gdy średnie krótkookresowe nachodzą na długookresowe, ale długookresowe nadal pozostają rozgrupowane.
Drugi sposób widoczny jest najlepiej w drugim okręgu na wykresie. Średnie długookresowe płyną nadal zgodnie z trendem będąc rozgrupowane, a średnie krótkookresowe nachodzą na siebie i po pewnym czasie zlewają się ze sobą.
Świadczy to o tym, że w dłuższym terminie trend nadal jest spadkowy, a krótkoterminowy ruch jest wzrostowy i prawdopodobnie korekcyjny.
Część graczy uważa, że metoda ta nie jest odpowiednia dla rynku walutowego. Jest w tym ziarno prawdy, możliwe że jest ona zbyt wolna na forex, ale warto zainteresować się nią w celu jej modyfikacji.
Poniżej mamy przykład uproszczenia narzędzia Guppy’ego – redukcja do tylko 3 średnich:
Średnie wolniejsze: zielona 25 i niebieska 50 – pokazują jaki mamy trend, ich rozchylenie wskazuje na jego siłę. Średnia szybka czerwona 5 okresowa pokazuje miejsca korekt. Szukamy miejsca na kupno wtedy, gdy średnie wolne są rozchylone i pną się do góry, a szybka średnia czerwona porusza się w przeciwnym kierunku i zaczyna zbliżać się do wolnych średnich. Na przykładzie mamy takie sytuacja w fioletowych okręgach. Najsilniejszy sygnał pojawia się w czarnym okręgu – średnia szybka, czerwona przecina obie średnie wolne, które jednak nadal zachowują wzrostowy układ. Pokazuje to, że korekta w trendzie wzrostowym jest już na tyle duża, że należy szukać miejsca do dokonania transakcji kupna.
