W ostatnich czaie poznałeś japońskie świece, formacje świecowe i nauczyłeś się gry z trendem. Ostatnio nauczyłeś się także łączyć wskaźniki, aby zwiększyć swoje szanse na rynku. Teraz nadszedł czas na coś, co uzupełni twoją wiedzę, dzięki czemu stanie się konkretną amunicją.
Sytuacje opisane w poniższym artykule dotyczą kontraktów futures i giełd kryptowalut.
Co to jest zarządzanie pieniędzmi?
Zarządzanie pieniędzmi, w skrócie MM, to zarządzanie kapitałem, niezależnie od tego, na jakim instrumencie handlujesz. Właściwe zarządzanie kapitałem pozwala utrzymać Cię w grze na długi czas. Różni ludzie inaczej rozumieją zarządzanie pieniędzmi. W swojej karierze spotkałem się z takimi terminami jak: MM to stosunek ryzyka do zysku. Na przykład 3: 1 oznacza, że przy ryzyku 10 $ – oczekujesz zwrotu w wysokości 30 $. Dzięki temu wcale nie musisz być w 100% skuteczny, a jednak – pozostać w grze przez długi czas czas, dzięki wygranej trzy razy większej niż potencjalna strata.
My, jako zawodnicy zgodnie z trenerem, a także polując na impulsy – nie chcemy ograniczać naszych zysków tylko do stosunku 3: 1. Po co? Nikt z nas nie ma szklanej kuli ani nie przeszkadza nam fusami z kawy. Tak więc, jeśli istnieje szansa, która pozwoli Ci zaksięgować zysk większy niż oczekiwano – po co zamykać pozycję? Nie ograniczaj swoich zysków. Zmniejsz swoje straty. Jeśli pozycja leci w twoją stronę – nie zamykaj jej. Niech zyski rosną. Dlatego moja koncepcja zarządzania pieniędzmi jest nieco inna.
Dlaczego potrzebujesz dobrego MM?
Potrzebujesz odpowiedniego zarządzania kapitałem, aby pozostać w grze tak długo, jak to możliwe. Ty już to wiesz. Wygrane i straty należy traktować jako prawdopodobieństwa. Oznacza to, że nigdy nie wiesz, ile strat musisz znieść, zanim wygra. Dlatego warto zaryzykować stały procent kapitału na transakcję, który nie pozwoli na zbyt szybkie zresetowanie konta.
Losowość na rynkach
Nawet najlepsza strategia nie daje 100% szans na wygraną, zaakceptuj ją. Wygrane i przegrane – pojawiają się losowo. Oznacza to, że może występować zjawisko ciągu, tj. Więcej niż jedna wygrana lub przegrana z rzędu. Jeśli chodzi o ciąg zwycięstw – każdy sobie z tym poradzi. Tak bardzo psyche może zawieść słabo. Same – konto. Dlatego uważam, że jestem przygotowany na to wszystko od samego początku.
Zakładając, że ryzykujesz 10% kapitału dostępnego na transakcję – dajesz sobie tylko około 10 szans na strzelanie (każdy strzał to 10%). Tak jest w przypadku szeregu przegranych. Ponieważ przegrani zdarzają się często – w międzyczasie możesz odtworzyć, aby jak najszybciej przywrócić pierwotne saldo konta. To tylko krok do porażki.
Sytuacja jest jeszcze gorsza, gdy za każdym razem ryzykujesz inną kwotę – wtedy całkowicie oddajesz się losowi.
Uważam, że 2% rachunku na transakcję pozwala na handel bez zbędnego obciążenia psychicznego.
Dam ci przykład. Jeśli twoja strategia jest skuteczna w 50% i przetestujesz ją dla 100 strzałów – czy zgadzasz się, że 50 strzałów z rzędu może się nie udać? Tak, i na to musisz być przygotowany od samego początku. Nie więcej niż 2% twojego portfela przeznaczonego na transakcję – pozwoli ci to stracić ponad 50 razy z rzędu. Wiem z doświadczenia, że musisz bardzo się starać, aby coś nie szło 50 razy z rzędu. Czy sie zgadzasz? Jeśli masz strategię, w której z jednej strony ryzykujesz 2% konta, az drugiej strony nie ograniczasz zysków, zachowując mądrze pozycję – jesteś na dobrej drodze.
Domyślam się, że teraz wiele osób powie: „Okej, jeśli zaryzykuję tylko 2% kapitału – jak mogę na tym zarabiać? Ile pieniędzy muszę mieć?” Fakt. Im niższe ryzyko, tym niższa wygrana Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz zostać profesjonalnym inwestorem lub stale zwielokrotniać swoje oszczędności – musisz być gotowy na pozostanie w grze tak długo, jak to możliwe. Nie możesz być chciwy w inwestycjach – najszybciej traci. Jeśli kierujesz się chęcią szybkich zysków – ta gra nie jest dla Ciebie. I lepiej powierz swoje środki komuś innemu. Jedz małą łyżeczką. Powoli, wraz z rozwojem umiejętności – osiągniesz poziom satysfakcjonujący ty, ale na razie nie rezygnuj z pracy na pełen etat. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka.
W Internecie nieustannie jesteśmy mumią z wynikami takimi jak: 2 miliony w ciągu 2 godzin lub 200% konta w ciągu dnia. Świetnie – cieszę się z takich nagłówków i szczerze gratuluję wygranej. Ale bądźmy szczerzy – takich wyników nie da się utrzymać przez długi czas. To jest niemożliwe. Dlatego uważam, że ci ludzie chwalą się jedynie zyskiem, a straty milczą.
Co decyduje o zwycięstwie?
Załóżmy scenariusz – masz do dyspozycji 1000 USD. Konto 2% kosztuje 20 USD i właśnie tego się trzymasz. Umieszczasz swój Stop Loss w miejscu, w którym jeśli wejdzie rynek – stracisz 20 USD. Nie więcej. Jeśli jednak pozycja pójdzie w twoją stronę – zdobędziesz jej wielokrotność. Nawet jeśli przegrasz 5 razy z rzędu – stracisz tylko około 10% konta (ponieważ 2% z pozostałych 98% – to nie to samo, co 2% pierwotnego 100%).
Właściwe proporcje
W swoich strategiach określam lokalizację zlecenia zabezpieczenia na podstawie ATR (średnia dzienna zmienność). Dla mnie jest to 1,5 ATR; obliczone w przeciwnym kierunku niż punkt początkowy transakcji. Ale założenia mogą być różne – niektóre ustawiają te poziomy inaczej, np. pod formacją świecową grają. I to też jest OK.
Jak obliczyć procent konta na transakcję?
To łatwe. Jeśli cena 1 Bitcoina wynosi 10 000 USD, a zmienność wynosi 500 USD dziennie. Odbywa się to przy rozpoczęciu transakcji zakupu; ustawiasz poziom Stop Loss o 750 USD (1,5 x 500 = 750) niżej niż miejsce zakupu. Jeśli pozycja zbliża się do Ciebie – podnosisz poziom Stop Loss – tak zwany Trailing Stop. Prawidłowe ustawienie będzie w innym materiale.
Jeśli grasz w formacje świecowe i ustawiasz pod formacją zamówienie bezpieczeństwa – wtedy liczysz różnicę między miejscem rozpoczęcia transakcji a dnem formacji świecowej – i na tej podstawie obliczasz głośność, w którą chcesz grać. Opisana sytuacja dotyczy inwestycji w kontrakty futures (CFD).
Jeśli jednak chcesz zainwestować w giełdy kryptowalut, w których masz możliwość kupowania i zarabiania za ich pomocą, gdy cena wzrośnie – robisz to trochę inaczej. Nie kupujesz Bitcoin ani innych kryptowalut za całą kwotę inwestycji. Dzielisz go, abyś miał możliwość oddania kilku / kilku strzałów.
Jeśli nie chcesz codziennie śledzić ofert – możesz zastosować strategię średniej ceny. Jeśli uważasz, że kryptowaluty wzrosną w dłuższej perspektywie – możesz podzielić swój kapitał na porcje – kup BTC np. raz w miesiącu za stałą kwotę PLN. Dzięki temu – inwestujesz stałą kwotę pieniędzy – więc kupujesz więcej BTC, po coraz bardziej korzystnych cenach (jeśli spadnie). Z czego będziesz zadowolony, gdy wzrośnie cena danej kryptowaluty. A jeśli nadal będzie rosnąć – po prostu kupujesz, ponieważ wierzysz, że w dłuższej perspektywie inwestycja i tak przyniesie zysk.
Niektóre osoby stosują inną strategię – dotyczy to rynków terminowych. Możesz traktować swoje konto jako Stop Loss. Doładowujesz więc swoje konto niewielką kwotą – biorąc pod uwagę, że możesz go stracić, a następnie otwierać swoje pozycje, aż do zresetowania konta. Ponieważ dzięki ESMA istnieje ochrona przed ujemnym saldem – nie pozostaniesz w długach. W przypadku, gdy transakcje nie idą w twoim kierunku – doładowujesz konto ponownie, ponieważ ryzyko to jest uwzględnione w twoim planie inwestycyjnym.
Poniższy przykład to wykres Bitcoin w stosunku do dolara amerykańskiego, dzienny odstęp. Widzimy formację Hammer, na której chcemy grać. Młot skończył za 10.426 USD.
Średnia dzienna zmienność wynosi 737 USD.
Półtora dzienna zmienność wynosi: 1,5 x 737 = 1105,5 USD.
10 426 (poziom zakupu) – 1 105,5 (zmienność dzienna półtora) = 9320 USD -> to w przybliżeniu nasz poziom stop loss.
Postanawiamy zaryzykować 2% konta na tej transakcji, dlatego liczymy: 2% od 1000 USD do 20 USD.
Wolumen otwarcia kontraktu futures, przy założeniu, że maksymalny Stop Loss wynosi 2% rachunku, wynosi: 20/1105 = 0,02.
Podsumowanie
W dzisiejszym artykule pokazaliśmy, jak może wyglądać zarządzanie kapitałem. Bez względu na to, czy zgadzasz się ze mną, czy nie – zachęcam do przestrzegania zasad zarządzania pieniędzmi. Bo tylko wtedy, gdy masz kapitał – zdecydujesz, czy będziesz w stanie robić kolejne strzały na rynku (otwarte transakcje).
Ryzykowanie 2% za jedną transakcję to dobra wartość, która pozwala utrzymać cię w grze przez długi czas. Możesz zmodyfikować tę wartość, ale wiedz, że jest to miecz obosieczny. Możesz zarobić więcej lub szybciej zresetować konto.
Jeśli rozważasz długoterminowe zakupy na giełdach kryptowalut – możesz zastosować tak zwaną strategię średniej ceny.
Pamiętaj, aby inwestować tylko środki, które możesz stracić i których nie potrzebujesz w życiu codziennym lub wiesz, że będziesz potrzebować w najbliższej przyszłości.
