Money Flow Index – MFI (wskaźnik przepływów pieniężnych) należy do grupy oscylatorów, które są wykorzystywane zarówno na rynku ackji jak i walutowym. Wskaźnik MFI stara się mierzyć wielkość przepływów pieniężnych dopływających na rynek i z niego odpływających.
Wskaźnik Money Flow Index – MFI jest to narzędzie, które każdy trader powinien znać. Co porusza rynki? Jest to podstawowe pytanie, które każdy inwestor giełdowy powinien sobie zadać – odpowiedź zaś może być tak skomplikowana, jak tylko Ci się podoba. Jednak najkrótszą odpowiedzią jest podaż i popyt.
Jeśli popyt na dany instrument jest wysoki, a podaż niska, cena na pewno wzrośnie. Jeśli jest odwrotnie, cena będzie spadać. To proste, prawda? Ale jak możemy ocenić, co dzieje się z podażą i popytem? Zwłaszcza na rynku Forex, który jest zdecentralizowany i dlatego niezbyt przejrzysty.
Jedną z metod, której możemy użyć, jest wykorzystanie danych o cenie, aby zdobyć informacje na temat tego, w jaki sposób pieniądze wpływają i wypływają z danego rynku. Jednym z bardziej popularnych narzędzi używanych w tym celu jest wskaźnik Money Flow Index Forex indicator w skrócie MFI Indicator.
Wskaźnik Money Flow Index analizuje zmiany cen i wolumen tickowy, w celu dokonania oceny, czy przepływ jest dodatni czy też ujemny. Jest podobny pod pewnymi względami do wskaźnika akumulacji i dystrybucji – ADI (Accumulation/Distribution). Najpierw przyjrzyjmy się, jak obliczane są wartości Forex Money Flow Index.
MFI Wskaźnik – Obliczenia
Obliczając wartość wskaźnika Money Flow Index, pierwszym krokiem jest zdefiniowanie pojęcia zwanego typową ceną (TP), której wartość określana jest na podstawie średniej arytmetycznej ceny najwyższej (H), najniższej (L) i zamknięcia (C) w konkretnym okresie.
To jest:
TP = (H + L + C) / 3
Stosując tę koncepcję, możemy kontynuować i zdefiniować powiązane z nią pojęcie przepływu pieniężnego (MF). Definiujemy tę wartość mnożąc typową cenę (TP) przez wolumen (V).
To jest:
MF = TP x V
Kolejnym krokiem jest obliczenie dodatnich i ujemnych przepływów pieniężnych w okresach N. Dodatnie przepływy pieniężne definiujemy jako każdy dzień, w którym typowa cena (TP) jest wyższa niż w poprzednim okresie. Ujemne przepływy pieniężne oznaczają zatem każdy dzień, w którym typowa cena TP jest niższa niż w poprzednim okresie.
Dla zapewnienia nam dodatnich przepływów pieniężnych w okresach N, sumujemy dodatnie przepływy pieniężne w tym okresie. To samo robimy dla ujemnych przepływów pieniężnych oddzielnie, aby uzyskać ujemne przepływy pieniężne w okresach N. Stosunek tych dwóch liczb daje nam to stosunek pieniądza, czyli money ratio (MR).
MR = dodatni przepływ pieniężny / ujemny przepływ pieniężny
W końcu przekształcamy go w indeks, używając następującego równania:
MFI = 100 – 100 / (1 + MR)
W podsumowaniu możemy powiedzieć, że wskaźnik Money Flow Index Forex jest stosunkiem dodatniego przepływu pieniężnego do całkowitego przepływu pieniądza.
Jak Odczytać Wskaźnik MFI
Głównym zastosowaniem wskaźnika Money Flow Index MIF jest wskazanie, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany. Zazwyczaj bierze się pod uwagę wartości niższe niż 20, aby zasugerować, że rynek jest wyprzedany. I odwrotnie, poziomy powyżej 80 wskazują na to, że rynek jest wykupiony. Poziomy te oznaczone są na wykresie przerywaną, szarą linią. Doświadczenie pokazuje, że istnieje zwiększona szansa na zmianę kursu w tych miejscach.
Rysunek poniżej przedstawia wykres godzinowy GBP/USD, do którego dodaliśmy wskaźnik Money Flow Index:
Wskaźnik MFI pojawił się poniżej głównego wykresu na platformie. Można zauważyć, jak wartość Money Flow Index MFI spada poniżej 20 w środkowej części wykresu. Cena pary GBP/USD ponownie zaczyna wzrastać po tym okresie wyprzedaży.
Handel ze Wskaźnikiem MFI Money Flow Index Forex
Jednocześnie z rozważeniem warunków wykupu i wyprzedaży konieczne jest również sprawdzenie, jak zachowuje się indeks przepływów pieniężnych MIF w stosunku do ceny. Dywergencja między zachowaniem Money Flow Index a ceną może być bardzo istotna.
Oznacza to, że należy zwrócić uwagę na to, gdzie cena idzie w jedną stronę, ale kierunek wskaźnika MIF jest inny. Na przyklad, jeśli cena osiąga nowe szczyty, ale analiza techniczna MIF nie wyznacza kolejnych szczytów lub nie wskazuje na spadki, jest to niedźwiedzia (spadkowa) dywergencja i można ją wykorzystać jako sygnał sprzedaży i na tej podstawie otworzyć krótką pozycję.
Alternatywnie, jeśli cena tworzy nowe dziury, ale Money Flow Index nie ustawia nowych minimów lub wzrostów, będzie to bycza (wzrostowa) dywergencja.
Interesujący system transakcyjny Money Flow Index odnosi się do zastosowania średniej kroczącej do Money Flow Index MIF i wykorzystania przebicia tej średniej przez MIF jako sygnału handlowego.
Aby tego dokonać, kliknij i przeciągnij wskaźnik średniej ruchomej z menu do okna otwartego wykresu Money Flow Index.
Na poniższym wykresie przedstawiono wskaźnik przepływów pieniężnych MIF z zastosowaniem 30-okresowej prostej średniej kroczącej. Dodano również linię środkową poprzez edycję ustawień we wskaźniku MIF, przejście do zakładki Poziomy i dodanie poziomu 50 do istniejących wcześniej poziomów 20 i 80.
Za pomocą tej agresywnej strategii scalpingowej Money Flow Index (ale również w wyższych interwałach) kupujemy, jeśli MIF przekracza średnią ruchomą w górę, a sprzedajemy, jeśli przekracza średnią ruchomą w dół. Handlujemy jednak tylko wówczas, gdy wskaźnik MIF jest na korzystnym poziomie w porównaniu z linią środkową. Oznacza to, że na sygnał sprzedaży zareagujemy tylko wtedy, gdy wskaźnik MIF jest wyższy niż 50, a zakupu dokonamy tylko wtedy, gdy jest on niższy niż 50.
Trzeba jednak pamiętać, że wskaźnik MIF nie jest świętym graalem i nie oznacza jedynie właściwych sygnałów. W rzeczywistości jednak przydatny może być każdy wynik skuteczności powyżej 50%. Oznacza to jednak nadal, że będzie wiele fałszywych sygnałów, które mogą być uciążliwe. Dlatego też wielu inwestorów używa więcej niż jednego wskaźnika analizy technicznej towarzyszącemu Money Flow Index przy tworzeniu strategii transakcyjnej MIF.
Wskaźnik MFI Forex – Konkluzje
Jak widać, MIF jest przydatnym narzędziem do pomiaru presji kupna i sprzedaży spowodowanej przepływem pieniądza na danym rynku.
Prostym zastosowaniem wskaźnika jest określenie potencjalnych zwrotów cen, kiedy wskaźnik MIF wskazuje okresy wyprzedaży lub wykupu na rynku. Strategia ta może być jeszcze bardziej skuteczna poprzez sprawdzenie rozbieżności między właściwą ceną, a wskaźnikiem MIF na rynku Forex.
Aby dowiedzieć się, która metoda jest dla Ciebie najbardziej efektywna, najlepiej wypróbować różne techniki na wolnym od ryzyka koncie demo. W ten sposób będziesz mógł zobaczyć, co działa, a co nie, podążając za rzeczywistymi notowaniami na żywo, ale nie martwiąc się o utratę pieniędzy podczas budowania swojej strategii inwestycyjnej. Jest to dobre miejsce, aby rozpocząć przygodę z handlem, który mamy nadzieję przyniesie długie i zyskowne rezultaty.
