Jak w 4 tygodnie Day Trading zwiększy skuteczność Twojej strategii o 221%?

strategie forex

2206

Day Trading to określenie dla krótkoteminowego handlu. Jak sama nazwa wskazuje, w day tradingu transakcje rozpoczynane i kończone są tego samego dnia. Do day tradingu zalicza się kilka strategii inwestycyjnych z najkrótsze transakcje występują w scalpingu. Często day traderzy określani są mianem spekulantów, ponieważ chcą oni tylko zarobić na różnicach kursowych. Day trading jest jednak bardzo potrzebny rynkowi forex, ponieważ spekulanci dostarczają płynności na rynku, dzięki czemu możemy wymienić walutę o każdej porze dnia i nocy.

Mówi się, że tylu ilu jest na świecie inwestorów, tyle też istnieje strategii inwestycyjnych. Są zatem osoby zawierającej transakcje w dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, a nawet w oparciu o interwały miesięczne. Są też osoby inwestujące bez żadnych konkretnych zasad, po omacku, niczym dziecko we mgle. Inwestycje takie nie ujęte w ramy żadnej ze znanych koncepcji dotyczącej tego jak inwestować grożą, w najlepszym razie, niezadowalającymi wynikami, a co bardziej prawdopodobne, sporymi stratami. Rynek forex pełen jest historii takich właśnie strat.

Jedną z ciekawych i zarazem prostych strategii inwestycyjnych jest zdobywający w ostatnim czasie ogromną popularność Day Trading. Metoda ta jest dobrą propozycją dla wszystkich osób nie posiadających jeszcze sprecyzowanej strategii, a także dla już doświadczonych inwestorów chcących jedynie wzbogacić swój arsenał narzędzi rynkowych. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć tematykę związana z Day Tradingiem. Omówimy kolejno:

  • Klasyfikacje metod inwestycyjnych
  • Charakterystykę Day Tradingu
  • Założenia strategii opartej o Day Trading
  • Wybrane elementy Day Tradingu
  • Wyniki strategii
  • Podsumujemy nasze rozważania

Do dzieła…

KLASYFIKACJA METOD INWESTYCYJNYCH

Próbując niejako wyjść naprzeciw osobom inwestującym bez określonej strategii proponujemy następującą klasyfikację metod inwestycyjnych (oczywiście jest to jedynie jeden z możliwych podziałów):

SCALPING

Scalping to metoda zawierania ultrakrótkich transakcji trwających niejednokrotnie jedynie kilka minut. Koncepcja zakłada wielokrotnie „zebranie” z rynku dosłownie kilka pipsów przy minimalnym ryzyku oraz jasno określonych poziomach Stop Loss i Take Profit. Inwestor posługujący się scalpingiem stara się zawierać dużą ilość transakcji w ciągu jednego dnia, najchętniej o konkretnych porach i korzystać w ten sposób na minimalnych ruchach rynkowych. W scalpingu często wykorzystuje się strategie automatyczne oraz wszelkiego rodzaju roboty (Expert Advisors). W przypadku chęci stosowania scalpingu musimy upewnić się czy nasz broker forex na niego zezwala.

DAY TRADING

Day Trading jest niejako ewolucją koncepcji wyżej opisywanego scalpingu. Duża część założeń pozostaje tutaj bez zmian, zmienia się natomiast zdecydowanie horyzont czasowy inwestycji. Inwestując w oparciu o Day Trading zawieramy transakcję w obrębie jednego dnia, tak aby nie posiadać otwartych pozycji w nocy gdy płynność na rynkach jest mniejsza. Najczęstsza długość transakcji to od ok. 30 min do 2 godzin.

SWING TRADING

Przeciwieństwem wyżej wspomnianych metod jest Swing Trading. Inwestując zgodnie z tym podejściem inwestor świadomie pozostawia transakcje otwarte na rachunku na okres powyżej doby, nieraz na znacznie dłużej (bywa, że są to okresy nawet kilku tygodni). Swing Trading zakłada wykorzystywanie „swingów”, a więc wyraźnie zaznaczonych odcinków na wykresie. Z zasady korzysta się przy tym raczej z wyższych interwałów takich jak dzienny czy tygodniowy. Inne są tutaj zasady zarządzania kapitałem, metody ustawiania zleceń Stop Loss czy Take Profit.

CHARAKTERYSTYKA DAY TRADINGU

Day Trading to de facto bardzo obszerna strategia, wewnątrz której możemy wyróżnić wiele ciekawych strategii, które same w sobie są kompletnymi metodami podejścia do rynku. Tworzy to niezliczoną ilość możliwości, na których możemy opierać tworząc naszą własną strategię. Jednym z bardziej znanych propagatorów Day Tradingu jest amerykański inwestor Joe Ross. W jego rozlicznych pracach znajdujemy pokaźną gamę formacji charakterystycznych dla Day Tradingu. Należą do nich między innymi:

Najbardziej ogólną cechą Day Trading jest wspomniane już podejście praktycznie zabraniające pozostawiania otwartych pozycji na noc. Uważa się tutaj, że zmienność panująca na rynkach w nocy jest zbyt niska i mało przewidywalna dlatego day traderzy handlują jedynie w okresach najwyższej płynności w ciągu dnia.

Obszerne dyskusje dotyczące Day Tradingu można znaleźć na forach internetowych.

ZAŁOŻENIA STRATEGII OPARTEJ O DAY TRADING

Day Trading charakteryzuje się niezwykle precyzyjnie określonymi zasadami dotyczącymi wszelkich aspektów zawierania transakcji. Omówimy kolejne wszystkie z nich.

OTWIERANIE POZYCJI

Pozycje otwieramy przede wszystkim jedynie w momentach najwyższej zmienności, tzn:

  • na otwarciu sesji londyńskiej (godz. 7-10 rano czasu polskiego)
  • na otwarciu sesji nowojorskiej (godz. 15:30 – 17:30 czasu polskiego)

Z drugiej strony, pozycja otwierana jest wyłącznie w oparciu o precyzyjnie określoną i wybraną z opisanych powyżej formacji. Za sensem działania każdej z nich stoi uniwersalne dla day tradingu podejście mówiącej o tym, że najlepiej jest podążać za ruchami rynkowymi wywoływanymi przez największych graczy. Szczególne znaczenie ma tutaj realizacja potencjalnych zleceń Stop Loss.

Pozycje obowiązkowo otwierane są z jasno określonymi Stop Lossami oraz Take Profitami.

PROWADZENIE POZYCJI

Również prowadzeniu pozycji w Day Tradingu przyświecają jasne i sztywno określone zasady:

  • tak szybko jak to możliwe przestawiamy Stop Loss na break even
  • stosujemy tzw. Stop Loss czasowy charakterystyczny dla konkretnej formacji
  • część pozycji zamykamy na pierwszym poziomie Take Profit, kolejne części pozycji na następnych poziomach TP

ZAMYKANIE POZYCJI

Zamykanie pozycji w Day Tradingu następuje poprzez:

  • aktywację zlecenia Stop Loss zdefiniowanego obowiązkowo przy otwieraniu transakcji
  • tzw. Stop Loss czasowy (np. po 5 świeczkach bez efektu zamykam moją transakcję)
  • awaryjne ręczne zamykanie pozycji w obliczu ważnych odczytów danych
  • zamykanie pozycji na kolejnych poziomach Take Profit

WYBRANE ELEMENTY DAY TRADINGU

Jedną z najbardziej znanych formacji Day Tradingu jest formacja 1-2-3 i tę właśnie tutaj omówimy. Tak jak było to napisane powyżej nie jest to jednak jedyna dostępna formacja. Każda z nich ma swoje specyficzne założenia.

FORMACJA 1-2-3:

  • Do zastosowania na wszelkich rynkach
  • Do zastosowania na wszelkich interwałach (szczególnie na M15-H1)
  • Elementy konieczne do otwarcia transakcji: inwestujemy wyłącznie gdy udało nam się określić trend spadkowy, bądź wzrostowy, po wystąpieniu formacji 1-2-3 w potencjalnym punkcie zmiany trendu
  • Pozycję otwieramy na wybiciu z formacji 1-2-3, 1 pips powyżej/poniżej szczytu/dołka świecy 3
  • SL 3 pipsy poza knotem świecy 3
  • SL tak szybko jak to możliwe przestawiam na BE
  • TP przynajmniej 3:1, bądź lokalne szyty/dołki; ustawiamy 3 pipsy przed końcem knota świecy
  • Przy R/R 3:1 zamykam połowę pozycji; dla drugiej połowy ustawiam nowy TP na dalszym lokalnym szczycie/dołku
  • Nie inwestujemy przed ważnymi danymi makro

TREND

Korzystając z Day Tradingu trend wyznaczamy za pomocą metody falowej:

  • Oznaczmy kolejne lokalne wierzchołki 1, 2, 3
  • Wykreślamy poziomą linię na wysokości punktu 2
  • Jeśli co najmniej jedna świeca w całości znajdzie się pod/nad linią wyznaczoną przez punkt 2, wówczas mówimy o wystąpieniu trendu spadkowego/wzrostowego

skuteczność Twojej strategii

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE FORMACJI 1-2-3

  • Formacja występuje w trendzie –poza trendem nie interesuje nas
  • Szukamy formacji w miejscu potencjalnego końca ruchu (najlepszy jest koniec korekty, jednak to sytuacja rzadsza)
  • Pkt. 1 jest najniższym w dotychczasowym ruchu
  • Pkt. 2 to pierwszy szczyt po pkt.1
  • W ciągu max 3 świeczek musi pojawić się świeczka o niższym maksimum oraz minimum niż świeczka 2
  • Pkt. 3 musi leżeć pomiędzy punktami 1 oraz 2
  • Pkt.3 to pierwszy dołek po pkt. 2
  • Po pkt. 3 w ciągu max 3 świeczek musi pojawić się świeczka o wyższym maksimum oraz minimum

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE FORMACJI

PRZYKŁAD TRANSAKCJI

Przykład setupu inwestycyjnego z poziomami wejścia, Stop Loss oraz Take Profit został pokazany na poniższym wykresie.

Przykład setupu inwestycyjnego

WYNIKI STRATEGII

Opisywana strategie poddana została testom przez okres 4 tygodni przez czterech inwestorów. Każdy z nich do okresu testów posługiwał się mało sprecyzowaną koncepcją inwestycyjną, bez jasno określonych zasad i założeń. Ich wyniki strategii po okresie testów uległy następującym zmianom (wartości przybliżone):

  • Inwestor 1

Dotychczasowa skuteczność: 18%

Skuteczność po testach: 34%

Zmiana : 189%

  • Inwestor 2

Dotychczasowa skuteczność: 18%

Skuteczność po testach: 47%

Zmiana: 256%

  • Inwestor 3

Dotychczasowa skuteczność: 21%

Skuteczność po testach: 42%

Zmiana: 198%

  • Inwestor 4

Dotychczasowa skuteczność: 21%

Skuteczność po testach: 51%

Zmiana: 242%

Jak widzimy, średnia zmiana procentowa dla przeprowadzonych testów wyniosła 221% w ciągu wspomnianych już 4 tygodni.

Przykład daytradingu na danych z USA i Kanady

Jak zawsze po istotnym ruchu cen za sprawą danych makro z amerykańskiego i kanadyjskiego rynku pracy zachodzi pytanie: wybór której pary byłby optymalny z punktu widzenia daytradera?

Poniżej zamieszczam zestawienie trzech par walutowych z oznaczonym rynkiem minutę po publikacji danych oraz oznaczonym zasięgiem ruchu cen. Wszystkie wykresy sa 1M.

USDCAD: Minutę po danych był kwotowany na poziomie 1.2765 (chociaż transakcję testową po danych udało mi się zrealizować nawet po kursie 1.2786) w ciągu paru minut osiągnął minimum na poziomie 1.2715. W związku z umocnieniem USD w późniejszej fazie sesji, rynek na parze USDCAD wrócił do poziomu wyjścia. W takim przypadku poziom zero (brake-even point) lub też wypracowany zysk powinien być chroniony zleceniem Stop Loss.

Przykład daytradingu na danych z USA i KanadyURUSD: Bezpośrednio po danych NFP dolar osłabił się do poziomu 1.1685. Dane nie były jednoznacznie słabe i po początkowym osłabieniu, USD zaczął się umacniać. Daytrading w oparciu o dane NFP raczej nie skończyłby się tutaj pozytywnie.

Przykład daytradingu

AUDCAD okazał się najlepszym wyborem. Notowania spadły o około 60 pipsów.

Przykład daytradingu na danych

PODSUMOWANIE

Day Trading do bezmiar strategii, koncepcji, możliwych do zastosowania formacji. Niezależnie od tego czy jesteśmy osobą początkująca w tematach inwestycyjnych, czy z powodzeniem inwestujemy już na rynkach finansowych Day Trading na pewno będzie miał dla nas coś do zaoferowania. Jest to metoda prosta, skuteczna o bardzo jasno określonych zasadach. Dodatkowo, jak widzimy, daje bardzo dobre wyniki i szybko pozytywnie wpływa na skuteczność naszych strategii. Dlatego gorąco polecamy przynajmniej pobieżne zapoznanie się z tą ciekawą strategią inwestycyjną.

Day Trader – kim jest?

Day Trader to najczęściej Trader uprawiający day tading czyli zawierający transakcje na rynkach finansowych w skali jednego dnia.