Ichimoku system

ichimoku system

1389

Ichimoku – zasady

Ichimoku jest system transakcyjnym, który podąża za trendem.

Celem systemu nie jest łapanie „górek”, bądź „dołków”, ale podążanie za istniejącym trendem.

W ramach ichimoku nie powinno się przewidywać dokąd trend nas zaprowadzi, ale raczej pozwolić rynkowi, by ten sam pokazał nam to miejsce.

Obowiązuje tu myślenie bardziej „długoterminowe„, niż emocjonalne, powodowane np. gwałtownymi zmianami cen.

Oczywiście takie podejście wiąże się z możliwością poniesienia dużych strat, ale też osiągnięcia dużych zysków.

Należy mieć świadomość, że trendy są jednocześnie obecne w różnych perspektywach czasowych.
Wykresy ichimoku składają się z 5 elementów:

  • Tenkan-Sen: średnia najwierniej podążająca za aktualną ceną: z 9-ciu ostatnich okresów bierze się najwyższą i najniższą cenę, po ich zsumowaniu wynik dzieli się przez 2,
  • Kijun-Sen: wolniejsza średnia, którą oblicza się tak samo jak szybszą, ale analizuje się 26 okresów,
  • Senkou Span A– jest to suma Tenkan-Sen i Kijun-Sen, podzielona przez 2 i przesunięta 26 okresów do przodu,
  • Senkou Span B – to najwyższa i najniższa cena z ostatnich 52 okresów, podzielona przez 2 i przesunięta 26 okresów do przodu,
  • Chikou Span – to ostatnia cena zamknięcia przesunięta do tyłu o 26 okresów.

Przestrzeń pomiędzy przesuniętymi do przodu liniami: Senkou Span A i B to tzw.  Kumo, czyli chmura.

Ichimoku – budowa wykresu

Ichimoku – Chikou Span

Chikou Span jest wykorzystywany przede wszystkim jako filtr potwierdzający lub unieważniający sygnały płynące z innych wskaźników.

Należy porównać wzajemne położenie Chikou Span oraz ceny zamknięcia sprzed 26 okresów (położonej bezpośrednio nad lub pod tą średnią). Jeśli Chikou Span jest powyżej ceny trend jest byczy, jeśli poniżej – niedźwiedzi.

Dodatkowo wymowę tego wskaźnika może potęgować przebicie Kumo. Jeśli Chikou Span wychodzi z chmury górą, mamy silny sygnał kupna, jeśli przebija chmurę dołem – silny sygnał sprzedaży.

Chikou Span informuje także o poziomach wsparć i oporów – są nimi poziome linie przechodzące przez punkty zwrotne, wyrysowane przez ten wskaźnik.

Chikou Span może także sam z siebie generować sygnały transakcyjne. Jeśli po przecięciu ceny sprzed 26 okresów – wskaźnik znajdzie się powyżej niej – mamy sygnał kupna, który może być silny (gdy aktualna cena jest powyżej kumo), słaby (aktualna cena poniżej kumo), lub neutralny (cena w obrębie kumo). Sytuacja jest analogiczna, gdy powstaje sygnał sprzedaży.

Ichimoku – Kumo

Kumo, czyli chmura, informuje nas o trendzie, jaki panuje na rynku w danej skali czasowej. Jeśli ostatnia cena jest poniżej chmury – obowiązuje trend spadkowy, jeśli powyżej – trend wzrostowy.

Senkou Span A oraz Senkou Span B, tworzące punkty brzegowe chmury, są oporami/wsparciami.

Warto zwrócić uwagę na grubość chmury: im jest cieńsza tym łatwiej jest ją przebić, im grubsza – tym trudniej.

Jeśli Senkou Span A jest powyżej Senkou Span B – chmura ma charakter byczy, jeśli poniżej – niedźwiedzi (na wykresie jest to często ilustrowane zmieniającym się kolorem wypełnienia). Należy obserwować miejsca, gdzie następuje przecięcie tych dwóch linii.

Wymowę sygnału pochodzącego z faktu przecięcia się linii tworzących chmurę zwiększa sytuacja w której, położenie ceny zamknięcia sprzed 26 okresów (tam gdzie znajduje się Chikou Span) względem chmury jest zgodne z sygnałem dawanym przez fakt przecięcia. Jeśli np. po chmurze niedźwiedziej tworzy się chmura bycza i jednocześnie zamknięcie świecy sprzed 26 okresów znajduje się powyżej chmury – mamy silny sygnał kupna. Jeśli cena będzie poniżej chmury – sygnał kupna obowiązuje, ale jest on słaby. Dokładnie odwrotna sytuacja następuje, gdy po przecięciu formuje się chmura spadkowa.

Czasem można zaobserwować płaską chmurę. Jeśli jest spłaszczona od dołu, symbolizuje to wyczerpywanie się potencjału wzrostowego i możliwość wystąpienia spadków. Jeśli chmura jest płaska od góry może to oznaczać nadejście rynku byka.

Ichimoku – Tenkan Sen

Ponieważ Tenkan Sen nie jest zwykłą średnią kroczącą z cen zamknięcia, jego położenie – zwłaszcza, gdy zaczyna poruszać się horyzontalnie – lepiej oddaje krótkoterminowy poziom równowagi rynku, niż prosta średnia krocząca.

Tenkan Sen jest przede wszystkim krótkoterminowym wsparciem/oporem.

Kąt nachylenia tej średniej często informuje także o nadchodzącym ruchu: gdy wskaźnik zaczyna się stromo wspinać, lub opadać – należy być przygotowanym na silniejszy ruch w prognozowanym kierunku. Jeśli zaś Tenkan Sen się „wypłaszcza” – należy być przygotowanym co najmniej na konsolidację.

Jeśli cena przechodzi przez Tenkan Sen i zamyka się po jego drugiej stronie, stanowi to najwcześniejszy z możliwych (w ramach Ichmoku) sygnał informujący o możliwej zmianie trendu (jest to ostrzeżenie, a nie sygnał transakcyjny).

Sygnałem transakcyjnym jest dopiero przecięcie Tenkan Sen i Kijun Sen. Jeśli szybszy Tenkan Sen jest powyżej wolniejszego Kijun Sen – mamy sygnał kupna. Jeśli przecięcie następuje powyżej chmury sygnał ten jest silny, jeśli poniżej – słaby, jeśli w chmurze – neutralny. Odwrotnie jest z sygnałem sprzedaży.

Sygnały płynące z tych „krzyży” powinny być potwierdzone przez filtr w postaci Chikou Span.

Ichimoku – Kijun Sen

Kijun Sen wolniej reaguje na zmiany kursu niż Tenkan sen, ale jest przez to bardziej godnym zaufania sposobem wyznaczania wsparć/oporów i trendu panującego na rynku.

Kijun Sen symbolizuje krótkoterminową równowagę panującą na rynku w danej perspektywie czasowej. Cena często odbija się od tej średniej jak od gumowej bandy (zwłaszcza gdy Kijun Sen porusza się w trendzie horyzontalnym).

Kąt nachylenia tego wskaźnika dostarcza prognozy podobnego typu, jak to ma miejsce w przypadku Tenkan Sen (np. strome wspinanie się Kijun Sen może informować o przyszłym ruchu w kierunku północnym).

Przecięcie Kijun Sen i ceny (potwierdzone zamkniętą święcą) jest sygnałem transakcyjnym, który może być dla sygnału kupna silny, gdy następuje powyżej chmury, słaby – poniżej chmury lub słaby – w chmurze. Odwrotnie jest gdy cena zamyka się poniżej Kijun Sen.

Oczywiście te sygnały powinny być potwierdzone przez Chikou Span.