Strategia Multiple Time Frame Momentum

112

Jak wskazuje tytuł, ta strategia korzysta z analizy wielu interwałów czasowych, aby zidentyfikować transakcje o potencjalnie bardzo wysokiej relacji zysku do ryzyka.

Początkowa analiza jest przeprowadzana na tle 4-godzinnego interwału czasowego. Szukamy “byczych” lub “niedźwiedzich” świec odwrotu obejmujących.

Świeca obejmująca jest świecą cenową, która przebija szczyt lub minimę poprzedniej świecy, lecz potem się odwraca i zamyka obejmując otwarcie i zamknięcie poprzedniej świecy w przeciwnym kierunku. Często wskazuje to na szybkie odbicie po odrzuceniu poziomu cenowego, tzn. siły trendu.

Przykład byczej świecy japońskiej obejmującej:

strategia-multiple-time-frame-momentum

Przykład niedźwiedziej świecy obejmującej:

przyklad-niedzwiedziej-swiecy-obejmujacej

Czekamy na formację jednej z tych świec na wykresie 4-godzinnym. Pamiętaj, że Twój wykres tylko pokaże sześć tych świec dziennie, jednak możesz połączyć zamknięcia każdej godziny z wykresu 1-godzinnego, aby otrzymać 4-godzinną świecę. Możesz oglądać je pod koniec każdej godziny. Różne waluty formują 4-godzinne świece, które sprzyjają transakcjom o różnych porach dnia (więcej o tym powiemy później).

Gdy już znajdziemy 4-godzinną świecę obejmującą, przechodzimy do wykresu 15-minutowego, by znaleźć dokładne wejście w tym samym kierunku co 4-godzinna świeca. Moglibyśmy wejść natychmiast, jednak “wyszczegółowując” wejście możemy wychwycić kilka złych tradów i dzięki temu drastycznie ograniczyć ryzyko aż do 90%.

Łączymy szczyt i minimę 4-godzinnej świecy obejmującej i czekamy na pierwsze wybicie jednego z poziomów. Jeśli wybicie jest w przeciwnym od pożądanego kierunku, albo jeśli nasza sesja handlowa posuwa się w czas, który dla naszej pary walutowej jest czasem “martwym” bez wybicia, wtedy czekamy na formację następnej świecy obejmującej.

Kiedy już doczekamy się wybicia w pożądanym kierunku, następnie szukamy wybicia świecy obejmującej albo inside bar w 15-minutowym wykresie, aby wejść przy wybiciu. Zapewnia to niski poziom ryzyka w strefie cenowej o potencjalnie wysokich zyskach. Jako dodatkowy filtr, pozycje długie otwierać będziemy wyłącznie powyżej EMA 200, a pozycje krótkie tylko poniżej EMA 200. Jest to tak, ponieważ jeżeli cena jest jedną stroną EMA 200, z reguły spotyka się z oporem przy wybiciu.

Poniżej podajemy przykład na podstawie tego, co działo się po zamknięciu niedźwiedziej świecy obejmującej powyżej. Czerwone linie pokazują minimę i szczyt niedźwiedziej świecy obejmującej w wykresie 15-minutowym. Czekamy na przebicie minimy, po czym dostajemy sygnał wejścia przy wybiciu inside bar w dół. Żółta linia to filtr EMA 200. Ponieważ cena jest niższa, wejście jest bezpieczne:

Multiple Time Frame

Nawet jeśli pierwsza transakcja nie dojdzie do skutku, kontynuujemy wejście, aż osiągniemy porę dnia, w której nie chcemy tradować, albo aż do wybicia 4-godzinnej świecy.

Zasady strategii

Pary walutowe: Każda, lecz pamiętaj, że triggery, których szukamy na wykresie 4-godzinnym, są bardziej efektywne o określonych porach dnia.

Interwały Czasowe: 4-godzinne i 15-minutowe wykresy

Okno Czasowe: Z reguły, świeca zamykająca się o godzinie 8:00 czasu nowojorskiego jest bardzo efektywna. Dla EURUSD i GBPUSD, świece zamykające się o godzinie 11:00, 12:00, 13:00 oraz 17:00 czasu londyńskiego są najbardziej interesujące. Dla par bazujących na JPY i AUD, 4-godzinne świece zamykające się w połowie sesji tokijskiej, podobnie jak te zamykające się gdy zaczyna się nakładanie sesji Londynu/Tokio, warte są obserwowania – jeśli w tym czasie nie śpisz. Brak transakcji w dniach wolnych od pracy w GB i w ciągu dwóch ostatnich tygodni grudnia. Nie traduj przed godziną 8:00 czasu londyńskiego jeśli dzień jest dniem wolnym od pracy w Japonii.

Setup wykresów:

  • 4-godzinny wykres
  • 15-minutowy wykres z wykładniczą średnią kroczącą (EMA) 200

Wejście:

  • 4-godzinna świeca obejmująca formuje i wybija się w kierunku jej objęcia zanim zostaje przełamana po drugiej stronie.
  • Trigger składający się z inside baru lub świecy obejmującej, formuje się na 15-minutowym wykresie. W przypadku świecy obejmującej, objęcie musi być w tym samym kierunku co objęcie pokazane na wykresie 4-godzinnym.
  • Świeca trigger musi wybić się w pożądanym kierunku przynajmniej o 1 pips podczas następnej 15-minutowej świecy. Jeśli drugi koniec świecy zostaje przełamany pierwszy, nie otwieraj pozycji. Punkt wejścia musi być powyżej średniej kroczącej EMA 200 dla długoterminowych transakcji, a poniżej dla krótkotrwałych.
  • Wejdź przy wybiciu 1 pipsa, ustaw stop loss o 1 pips plus spread na drugim końcu świecy trigger.

Rady i wskazówki

  • Świece odwrotu odbijające się od znaczących poziomów wsparcia i oporu, włączając miesięczne, tygodniowe i dzienne dołki i szczyty, mogą być ruchami o większym prawdopodobieństwie.
  • Ta strategia może okazać się skuteczna, jeśli będziesz ryzykował tę samą (względnie małą) kwotę za pip, co możesz w każdej chwili dopasować według ogólnej lotności.
  • Prawdopodobieństwo wygranej jest bardzo niskie, za to wygrane mogą być wielkie. Sprawia to, że niebezpiecznie jest próbowanie samemu filtrować transakcje. Jeśli będziesz chciał to zrobić, upewnij się, że tylko filtrujesz te setupy, które wyglądają naprawdę źle.
  • Co prawda inside bary zazwyczaj mają znacznie większą relację zysku do ryzyka w pipsach, jednak nie unikaj świec obejmujących, gdyż prawdopodobnie stracisz zbyt wiele potencjalnych wygranych.
  • Jeśli świeca trigger osiągnie EMA 200, możesz skorzystać z pewnej swobody i usunąć te trady ze strony świecy, która osiąga EMA.

Strategie wyjścia

  • Spodziewaj się wielu tradów, które się nie udadzą lub przyniosą Tobie zaledwie parę pipsów korzyści. Z tego powodu powinieneś przetrzymać trady wygrywające aż do 0.75% wartości pary lub crossa zanim zbierzesz zysk.
  • Możesz się spodziewać okresów obsunięcia kapitału.
  • Najlepsza strategia to mieć na celu zysk mniej więcej 300 pipsów lub 20x ryzyka, jeśli równo dzielisz każdą pozycję.
  • Możesz spróbować wyrównać krzywą aktywów zbierając częściowe zyski przy 100 pipsach, etc., ale prawdopodobnie to się nie opłaca. Pamiętaj, że jest to system, przy którym bycie ostrożnym tak naprawdę jest ryzykowne.
  • Może zechcesz spróbować przesunąć stop do progu rentowności. Prawdopodobnie zaoszczędzisz zaledwie kilka tradów, więc raczej się to nie opłaci.
  • Optymalny trading w tym systemie jest psychologicznie trudny.
  • Powinieneś, na przestrzeni czasu, spróbować osiągnąć zyski trzy razy większe od strat.