Handel wysokiej częstotliwości (High Frequency Trading, HFT) stał się popularną metodą zarabiania pieniędzy, jednak dla przeciętnego, początkującego inwestora niewiele oznacza ta nazwa. Dodatkowo wokół HFT funkcjonuje wiele, zarówno dobrych, jak i złych opinii, co utrudnia dotarcie do jego właściwej roli.
W dużym skrócie handel wysokich częstotliwości HFT jest prowadzony przez specjalnie zaprogramowane komputery i pozwala na wyjątkowo szybkim i automatycznym dokonywaniu transakcji na podstawie wcześniej określonych algorytmów. Tyczy się zarówno zleceń kupna, jak i sprzedaży, decydującą rolę w HFT odgrywa różnica cen na poszczególnych rynkach. Ten rodzaj handlu jest specyficznym rodzajem handlu algorytmicznego, którego cechą charakterystyczną jest wykonywanie bardzo dużej liczby zleceń, jednocześnie osiągając niewielkie zyski z poszczególnych operacji. HFT dotyczy zarówno zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych jak i na rynku walutowym Forex. W przypadku giełdy zysk z jednego zlecenia zwykle nie przekracza kwoty liczonej w ułamkach groszy, a w odniesieniu do rynku forex są to zyski wielkości jednego pipsa. Cały system opiera się i funkcjonuje na zauważaniu minimalnych zmian kursów, które umożliwiają zysk i ich szybkim wykorzystaniu. Dodatkowo cecha charakterystyczną handlu wysokich częstotliwości jest bardzo krótkie trzymanie aktywów. Jeden z dużych graczy HFT wyjawił, że czas pomiędzy zakupem, a sprzedażą akcji w jego przypadku wynosi 11 sekund, jednocześnie podczas stosowania tej metody nie odnotował ani jednego dnia straty w latach 2004-2008.
Opracowanie systemu HFT było konieczne ze względu na prędkość, z jaką dokonywane są transakcje, a która jest nieosiągalna dla czynnika ludzkiego. Cały system jest wynikiem postępującej automatyzacji rynków inwestycyjnych określanej mianem handlu automatycznego.
Proces stopniowej zmiany sposobu inwestowania rozpoczął się w latach 90- tych, kiedy nastąpiła znaczna ewolucja w dziedzinie składania zleceń. Początkowo komputery były wykorzystywane do składania poszczególnych zleceń bez konieczności wizyty w biurze maklerskim, a z czasem zaczęły konkurować same ze sobą pomijając czynnik ludzki, oczywiście człowiek jest potrzebny do zaprogramowania odpowiedniego algorytmu, na którym bazuje system, jednak na tym jego rola się kończy. Obecnie jedną z najprostszych i bardziej przyjaznych inwestorowi platform jest Giełdomat, który właśnie działa na takiej zasadzie. Inwestor określa odpowiednie wskaźniki oraz inne wartości, a system wysyła mu powiadomienie o optymalnych warunkach zakupu lub sprzedaży wybranego wcześniej instrumentu finansowego.
Wykorzystując handel automatyczny możemy zaplanować dowolną strategię gry opartej na analizie technicznej, fundamentalnej lub innej. Jedną z głównych metod zarabiania na HFT jest strategia market making- opiera się na dokonywaniu transakcji kupna i sprzedaży w celu zarobienia na różnicy (spreadzie) ceny danego aktywa. Wielu inwestorów z powodzeniem zarabia w ten sposób.
Handel wysokich częstotliwości oprócz zwolenników ma również zagorzałych przeciwników. Wielu twierdzi, że jest on odpowiedzialny za drastyczne spadki, niektórzy nie boją się oskarżać inwestorów HFT o spowodowanie mniejszych i większych krachów na giełdzie.
