Osobiście najczęściej stosuję dwie metody podążania za trendem – technikę Ichimoku oraz DMA czyli Displaced Moving Average.
Średnie Dinapoliego
Displaced Moving Average to nic innego jak średnia krocząca przesunięta o daną ilość okresów. Obecnie można to ustawić samemu w każdym programie do analizy technicznej. Wystarczy dodać MA (średnią kroczącą), kliknąć jej właściwości i ustalić o ile ma być przesunięta w pionie bądź poziomie. Dziś zajmować się będziemy tylko przesuwaniem w poziomie (horizontal).
Joe Dinapoli w swojej książce Trading with Dinapoli Levels zaproponował następujący system podążania za trendem. Na wykres nanosimy trzy różne proste średnie kroczące (SMA-Simple Moving Average) o wartościach Time Periods: 3, 7 i 25. Każda ze średnich jest przesunięta o następujące okresy:
SMA 3 x 3
SMA 7 x 5
SMA 25 x 5
czyli Simple Moving Average o wartości 3 przesunięta o 3, Simple Moving Average o wartości 7 przesunięta o 5 i Simple Moving Average o wartości 25 przesunięta o 5.
W przypadku silnego trendu wzrostowego średnie nie będą się przecinać między sobą. Będą podążać razem z trendem w kolejności 3, 7, 25.
Dla trendu spadkowego kolejność będzie odwrotna: 25, 7, 3. Dodatkowo możemy obserwować tutaj zachowanie ceny i najkrótszej średniej 3×3. Jeśli cena nie narusza średniej, to trend jest bardzo silny. Gdy natomiast przebija średnią, to powinno to wzbudzić nasze podejrzenia.
W czasie korekty bądź ruchu bocznego średnie splatają się ze sobą, tworząc pewnego rodzaju kłębek nieładu. W tym momencie nie zajmujemy pozycji, gdyż nie ma określonego trendu.
Ogólnie wszystko ładnie widać na wykresie i można stosować to łącznie z wybiciem się z konsolidacji lub podwyższaniem stop lossa.
DMA zaproponowane przez Dinapoliego nie są głównym tematem książki, ale akurat to z niej wyniosłem. Autor poświęca więcej miejsca średnim, proponując np. różne techniki rozpoznania odwracania trendu (double repo). Uznałem jednak że średnie DMA najlepiej radzą sobie z poziomami wsparcia/oporu i jakimś oscylatorem.
Alligator Billa Williamsa
Bill Williams jest autorem książek o giełdzie, między innymi sławnej kiedyś Chaos Theory, w której inwestowanie łączy z teorią chaosu. Zaproponował on w tej książce masę nowych rozwiązań. Można je przetestować np. na platformie Metatrader, gdzie są wbudowane. Dziś chciałem zwrócić uwagę na tylko jedno z narzędzi. Proszę pamiętać, że Williams zalecał stosowanie Alligatora z innymi jego oscylatorami. Mówiąc szczerze, nie znalazłem dla nich dobrego zastosowania, ale jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić…
Alligator, podobnie jak średnie Dinapoliego, zbudowany jest z trzech średnich: szczęk, zębów i warg. Mają one wartości:
Szczęki (Jaws) to średnia 13 o kolorze niebieskim przesunięta o 8
Zęby (Teeth) to średnia 8 o kolorze czerwonym przesunięta o 3
Wargi (Lips) to średnia 5 o kolorze zielonym przesunięta o 1
Idea jest bardzo podobna do poprzedniego narzędzia, tylko nazwy są ciekawsze :). Gdy alligator jest głodny, mocno rozwiera szczękę. W trendzie wzrostowym od zewnątrz są to kolory niebieski, czerwony, a zielony jest najbliżej ust. Gdy już robi się syty, zamyka paszczę, czyli średnie tracą impet i zakręcają. Gdy zapada w drzemkę, średnie mieszają się, nie dając sygnału do wejścia. Im dłużej alligator śpi, tym większa szansa, że będzie głodniejszy po przebudzeniu, czyli trend będzie silniejszy. Jest to inne ujęcie tego o czym niektórzy dobrze wiedzą. Dłuższa konsolidacja oznacza, że wybicie może być silniejsze.
Sygnałem kupna jest przecięcie się średnich tak, że układają się w kolejność: wargi, zęby, szczęka. Alligator jest świetny do zgarniania długich trendów, ale przy krótszych wybiciach można się pogubić.
Oba narzędzia mają pewne wady – przede wszystkim przy korekcie dają mieszane sygnały. Również przy ruchu bocznym robi się bałagan. Mimo to warto się z nimi zapoznać. Nie używam ich na co dzień, ale czasem są pomocne przy wyznaczaniu poziomu stop loss lub przy ogólnej wizualizacji, w jakim trendzie jesteśmy. O tym, czy wrzucicie je do swojej skrzynki z narzędziami zdecydujcie sami.
