Day trading na wykresie M1 i M15

1344

Wielu z was mówi: „… nie schodzę poniżej, przedziału czasowego H1”, „D1 – tutaj poważni uczestnicy rynku składają zamówienia”, „m1 i m5 – za dużo szumu” – jednak nie zawsze musi tak być na niskich interwałach

Jakiś czas temu rozmawiałem z przyjacielem, który z kolei miał wcześniej kontakt z innym Traderem, który opanował „techniki” dające znakomite wyniki. Pochwalił się, że jego sukces opiera się na kombinacji analizy wysokich i niskich interwałów. Przez długi czas zastanawiałem się, co się dzieje. W końcu spojrzałem na wykresy h4, h1, m30 i niższe, a jednak nie byłem w stanie osiągnąć takich wyników jak on. Jak się okazało, wynikało to z „złej” perspektywy, którą wtedy miałem.

Nie mniej od początku…

Wcześniej, wynik transakcji z m1 był „różne”. Co tu dużo mówić, faktycznie ten wykres jest bardzo „elektryczny” i zmienia się wyjątkowo dynamicznie, szybko pobudzając nasze emocje. Transakcje zawierałem w oparciu o Stochastic później RSI, iChimoku, SAR. Napisałem też mikro skrypt rysujący strzałki pod MACD cały czas szukając tego „najlepszego” wskaźnika. Zawieranie transakcji powodowało stres i wielką niepewność bo zmienność na wysoka. Same transakcje krótkie, często wybijane na SL lub BE (brake even). Jak był zysk to też często był zamykany zanim zaczęła się „prawdziwa zabawa”. Warunki średnio przyjemne ale myślałem że tak musi być – krew i pot to norma w tej branży. Zasadniczo wszystko jednak się zmieniło po wspomnianej rozmowie.

Wcześniej wynik transakcji z m1 były „inny” od tych oczekiwanych przeze mnie. W rzeczywistości wykres ten jest bardzo „dynamiczny” i zmienia się bardzo szybko, pobudzając nasze emocje. Zawarłem transakcje w oparciu o Stochastic, później RSI, Ihimoku czy Parabolic SAR. Cały czas szukałem „najlepszego” wskaźnika. Zawarcie transakcji spowodowało stres i dużą niepewność, ponieważ zmienność była wysoka. Same transakcje trwały krótko i były często wybijane na Stop Lossie lub Break Even. Jeżeli transakcja była już zyskowna to była także zamykana, zanim zaczęła się „prawdziwa zabawa” na rynku. Średnio przyjemne warunki, ale myślałem, że tak musi być – krew i pot są normą w tej branży. Zasadniczo wszystko zmieniło się po rozmowie.

Perspektywa

Nie będę tu pisać o analizie technicznej wykresów cen. Zakładam, że wszyscy wiemy o czym mówimy.

M1 DZIAŁA!  JEDNAK TRZEBA POŁĄCZYĆ TEN WYKRES Z INNYM WYKRESEM WYŻSZEGO RZĘDU.

Tak jak w biologii organizm składa się z różnych układów (krwionośnego, nerwowoego). Te z kolei z narządów, które składają się z komórek a one same z jeszcze mniejszych fragmentów – pierwiastków. Tak też „nasz” wykres tygodniowy składa się z 5 świec dziennych. Te z dwudziestu czterech świec godzinowych, one same z  czterech 15-sto minutowych a te z ostatecznie z 15-stu „minutówek”. Można też prościej powiedzieć używając określenia, że rynek jest fraktalem. Nie mniej zmierzam do tego, że małe ruchy inicjują duże i odwrotnie duże składają się z mniejszych a te wpływają na mikro.

Podobnie jak w biologii, ciało składa się z różnych układów (krwi, nerwów). To z kolei są narządy zbudowane z komórek i same mają jeszcze mniejsze fragmenty – elementy. Tak więc „nasz” tygodniowy wykres składa się z 5 świec dziennych. Te z kolei składają się  z dwudziestu czterech świec godzinowych, one same z  czterech 15-sto minutowych a te z ostatecznie z 15-stu „minutówek”. Można również prościej powiedzieć, że rynek jest fraktalny. Niemniej jednak dążę do tego, aby małe ruchy inicjowały duże i odwrotnie składają się z mniejszych ruchów.

Tak więc jeszcze raz spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Odchodząc od wykresu, możesz łatwo określić trend. Jak wiecie, jest to kluczowy element tej gry i to jest podstawa naszych rozważań. Gdy wiemy, co dzieje się w interesującym nas przedziale czasowym, schodzimy w dół i szukamy sytuacji, w której trend wyższego rzędu pokrywa się z trendem niższym.

Jak to działa u mnie?

Cały dzień spędzam przy komputerze, dlatego zawieram transakcje, które trwają od kilku do kilkuset minut, czasem nawet kilka godzin. Używam wykresu m15, aby określić trend. Dla mnie ten okres jest odpowiedni, dość elastyczny i łatwo zauważyć kontynuację trnedu. Sam trend określa średnia krocząca SMA 20 i 50. Kiedy już wiem, w którym kierunku powinienem zawierać transakcje, skupiam uwagę na wykres m1. Tam mam ten sam zestaw narzędzi, mianowicie SMA 20 i 50. Kluczem do otwarcia pozycji jest zbadanie momentu, w którym układ średnich i wykresu cen na m1 pokrywa się z układem wykresu na m15. Dzięki temu wiem, że kiedy otworzę pozycję, będę „po tej samej stronie rynku”, co większy kapitał. Ponadto na m1 (jak w każdym innym okresie) dominują trendy, a co za tym idzie – ich prawa. Moją ulibioną sentencją giełdową jest: „trend ma większą zdolność do kontynuowania ruchu niż do zmiany”.

To założenie przyświeca mojej koncepcji. Ponadto na m1 są widoczne inne sytuacje. Łatwo jest zaobserwować formacje podwójnego szczytu/dołka, czy też 1-2-3. W tym przypadku Ja obserwuje formacje świecowe a nie same świece. Podczas analizy m1 staram się szukać sygnałów, impulsów, elementów które świadczą o kontynuacji ruchu wcześniej określonego na m15. Nie zawieram tutaj transakcji „przeciw rynkowi”. Takie transakcje na m1 dają nam szybko „po palcach”.  Jeśli cena zawraca i średnie pokazują kierunek przeciwny do tego który jest określony na wyższym przedziale ja mam wolne. Nie zawieram wtedy transakcji. Dopiero kiedy układ wróci do tego z m15 lub też mieni się na wyższym przedziale czasowym ja ponownie staje się aktywny i szukam miejsc do zawarcia transakcji.

To założenie tworzy moją koncepcją handlu. Ponadto na wykresie m1 widoczne są inne sytuacje. Łatwo jest obserwować formacje podwójnego dołka lub szczytu lub formacji 1-2-3. W tym przypadku obserwuję formacje świec, a nie pojedyńcze świece. Podczas analizy wykresu m1 staram się szukać sygnałów, impulsów, które świadczą o kontynuacji ruchu zdefiniowanego wcześniej na wykresie m15. Nie handluje tutaj przeciwko trendowi. Gra przeciwko trendowi na m1 powoduje wiele stratnych transakcji. Jeśli cena się odwróci, a średnia pokaże kierunek przeciwny do tego, który określono w wyższym interwale czasowmy, wtedy ja mam czas wolny. Nie otwieram wtedy pozycji. Dopiero gdy system powróci do tego z m15, znów staje się aktywny i szukam miejsc do otwarcia pozycji zgodnie z założeniem strategii.

Poniżej kilka przykładowych zdjęć i opisów sytuacji:

Rysunek 1 – Wykres DAX 30 m1

Rysunek 3 – EURUSD m1/m15 przykład transakcji

Rysunek 4 – DAX30 m1/m15

m1-i-m15-wykres-5_1454319186

Rysunek 5 – DAX30 transakcje zawarta na m5