Ta strategia łączy w sobie jeden z najlepszych setupów Price Action (przy krótkim interwale czasowym) ze wsparciem i oporem (przy dłuższym interwale czasowym). Zawiera unikalną kombinację zarówno wysokiego wskaźnika sukcesu jak i świetnej relacji ryzyka do zysku.
Strategia Ponshada Pins nie sygnalizuje wielu transakcji (może średnio jedną na parę miesięcy), jednak patrząc na wyniki z ostatnich pięciu lat, te trady mają duży wskaźnik sukcesu.
Setup Price Action jest pin barem (też zwanym “młotem”). Pin bar może sygnalizować nagłe odwrócenie spowodowanie fałszywym wybiciem lub kontynuację trendu. Jest to często bardzo silny sygnał.
Pin bar to według przyjętej definicji świeca japońska z długim knotem (cieniem), przy której otwarcie i zamknięcie świecy są blisko siebie, bardzo blisko końca świecy w kierunku odwrotnym od knota, jak w niniejszym przykładzie:
Oczywiście, musisz znać kryteria, aby wiedzieć, które pin bary są najkorzystniejsze. Istnieją dwa elementy, na które warto zwrócić uwagę: sama świeca oraz jej pozycja.
Pin Bar
Najlepsze pin bary, jeśli chodzi o typowy profil zysku/straty, są pin bary o 1-godzinnym interwale czasowym w parach walutowych EURUSD oraz GBPUSD, podczas londyńskiej sesji handlowej.
Pozycja Baru
Pin bar często sygnalizuje silne odwrócenie trendu, lub początek nowego trendu po okresie konsolidacji. Sensowne jest szukanie świecy usytuowanej przy poziomie wsparcia lub oporu – im silniejsza, tym lepsza.
Obiektywny sposób rozpoznania wsparcia lub oporu to dwudniowy szczyt lub dołek. Szczyt lub dołek, który się utrzymał przez 48 godzin, prawdopodobnie ma pewną siłę. W kombinacji z liczbami całkowitymi oraz punktami pivota, staje się jeszcze silniejszy.
Na koniec jeszcze dodajmy, że świeca powinna być częścią fałszywego wybicia. Jeśli knot pin baru przebija dwudniowy szczyt lub dołek oraz pivot/liczbę całkowitą, i zamyka się pod nimi, pokazuje to, że prawdopodobnie mamy do czynienia z fałszywym wybiciem. Może ono doprowadzić do formacji 2B, która ewentualnie spowoduje zmianę kierunku, w którym chcemy inwestować.
Skoro omówiliśmy teorie, które są podstawą tej strategii, przedstawmy szczegółowe zasady wejścia i wyjścia.
Zasady Strategii
- Pary Walutowe: EURUSD i GBPUSD
- Interwał Czasowy: Wykresy 1-godzinne
Okno czasowe: Transakcje mogą być wykonywane między godziną 9:00 a 17:00 czasu londyńskiego, wyłączając brytyjskie dni wolne od pracy oraz dwa ostatnie tygodnie grudnia.
Setup Wykresu:
- Wykres 1-godzinny
- Londyńskie punkty pivota
- 48-godzinny kanał Donchiana (wykazujący szczyty i dołki ostatnich 48 godzin)
- Horyzontalny indykator liniowy liczb całkowitych
Wejście:
- https://monitorfx.pl/spread/Świeca zamyka się między godziną 9:00 a 17:00 (dziewięć zamknięć dziennie), wejście natychmiast po zamknięciu świecy (nie czekamy na wybicie pin baru).
- Świeca musi być pin barem z otwarciem i zamknięciem albo w górnej części (w trendzie spadkowym) lub w dolnej części (w trendzie wzrostowym).
- Otwarcie i zamknięcie świecy w idealnym przypadku mieszczą się w zakresie poprzedniej świecy. Jeśli zamiast tego mieszczą się w średnim zakresie kilku poprzednich świec w obrębie większego zakresu konsolidacji, powinno to być OK.
- Świeca musi mieć zakres większy od największego zakresu jakiegokolwiek z poprzednich świec, lub taki sam.
- Knot świecy musi przebić szczyt (w trendzie spadkowym) lub dołek (w trendzie wzrostowym) poprzednich 48 godzin.
- Knot świecy także musi przebić lub przynajmniej osiągnąć albo londyński punkt zwrotu albo liczbę całkowitą (n.p. 1,3100; 1,3200 itd.). Jeśli stanie się i jedno i drugie równocześnie – jeszcze lepiej. Obecnie, liczby całkowite wydają się ważne dla GBPUSD.
- Umieść stop loss o 1 pips plus spread od końca knota świecy.
Poniżej podajemy przykład takiego wejścia. Pin bar w trendzie spadkowym właśnie się zamknął, przy czym i otwarcie i zamknięcie były zawarte w dolnej trzeciej zakresu świecy. Knot świecy przebił zarówno 48-godzinny szczyt (przedstawiony złotą linią), liczbę całkowitą 1.35, oraz punkt pivota R1 (przedstawiony czerwoną linią przerywaną). Świeca otworzyła i zamknęła się poniżej wszystkich tych trzech punktów.
Rady i wskazówki
- Na podstawie danych z ostatnich pięciu lat od chwili pisania tej książki, prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku co najmniej równego do ryzyka to mniej więcej 75% dla EURUSD i 70% dla GBPUSD. Jeśli świeca zamknęła się o godzinie 9:00 lub 13:00, prawdopodobieństwo jest jeszcze wyższe. Warto o tym pamiętać gdy planujesz swoją strategię wyjścia.
- Prawdopodobieństwo wygrania przynajmniej 300 pipsów, na podstawie lat 2011 i 2012, jest mniej więcej 42%. Całkiem nieźle jak na relację ryzyka do zysku, która normalnie pewnie wynosiłaby 1:10 dla pin baru wejściowego o średniej wielkości! Również na to warto zwrócić uwagę planując swoja strategię wyjścia.
- Ta strategia jest bardzo skuteczną strategią długoterminową. Niemniej jednak zupełnie możliwe jest, że w ciągu roku zawrzesz zaledwie trzy transakcje, które okażą się przegranymi. Z tej strategii raczej trudno się utrzymać.
- Przetestowanych danych jest mało, nie ma wiele transakcji, więc prawdopodobieństwa są co prawda solidne historycznie, lecz mało reprezentacyjne.
- Jeśli zakres pin bara wejściowego mniej więcej jest tej samej wielkości co zakres dużej liczby poprzednich świec, transakcja prawdopodobnie jest realizowana w strefie konsolidacyjnej, i z tego powodu ma mniejszą szansę osiągnąć zysk równy ryzyku. Można rozważyć, czy zrezygnować z tej transakcji, albo przynajmniej poczekać na wybicie świecy, albo zmniejszyć kwotę ryzykowaną na tej transakcji.
Strategie wyjścia:
- Zamknij połowę pozycji przy relacji 1:1 zysku do ryzyka, i umieść trailing stop na reszcie pozycji, gdy osiągnie 4:1.
- Wyjścia ograniczone czasowo, przy których część lub całość pozycji zostaje usuwana po 24 godzinach, jednym tygodniu, jednym miesiącu, sześciu miesiącach – są to dobre okresy czasowe, które warto mieć na oku. Te wyjścia mogą wydawać się sprzeczne z intuicją, lecz bywają zadziwiająco skuteczne.
- Zamknij jedną trzecią pozycji po 300 pipsach i przesuń stop do progu rentowności (break even), następną trzecią przy 600 pipsach, i ostatnią trzecią przy 1000 pipsach.
- Możesz być kreatywny, tylko pamiętaj, że ruch powyżej 300 pipsów jest często sygnalizowany przez tego typu wejścia.
