Jak poprawnie ustawić zlecenie obronne stop loss?

1082

Na ile pipsów ustawia Pan Stop Loss? – to pytanie często zadają praktycy rynku. I nie tylko początkujący, ponieważ przed przyjściem na szkolenie zwykle nie są świadomi potrzeby ich ustawiania, ale przede wszystkim bardziej doświadczeni traderzy. Pytają, ponieważ umieszczają Stop lossy zbyt blisko i przez to „wybija” ich z pozycji lub ustawiają je zbyt daleko i tracą zbyt dużo kapitału.

10, 20, 30, a może 50 pipsów od ceny otwarcia transakcji? To dobrze, że szukają odpowiedzi na tak ważną kwestię, ale to pytanie nie wystarczy, aby zwiększyć kontrolę nad ryzykiem. Dlaczego? Ponieważ wielkość tranaskacji jest również niezwykle ważna.

 Oto, jak wygląda powszechnie stosowany proces otwierania pozycji:

  1. Wybór wolumenu (niektórzy inwestorzy mają swój ulubiony domyślny rozmiar transakcji, np. 0.1 lota).
  2. Otwarcie transakcji.
  3. Ustawienie Stop Loss’a (tutaj również przeważają stałe wartości typu: 30 pipsów).

 A tutaj, jak mógłby wyglądać proces otwarcia pozycji:

  1. Odpowiedź na pytanie: Ile procent kapitału jestem w stanie zaryzykować przy tej jednej transakcji? Książkowe i zalecane wartości wynoszą od 1 do 5%.
  2. Znalezienie na wykresie kluczowego miejsca (np. poziom wsparci / opori), które ma służyć jako bariera, rodzaj tarczy dla obrony pozycji.
  3. Mierzenie odległości między ceną otwarcia pozycji a poziomem Stop Loss.
  4. Wybór odpowiedniej wielkości pozycji, aby w przypadku negatywnego scenariusza nie stracić więcej niż zakładaliśmy w punkcie 1.

Zilustruję to na konkretnym przykładzie.Otóż: 30 000 PLN jest dostępne na inwestycje, a EURUSD kupujemy po 1,0811.

Ad.1.Na jedną transakcję ryzykujemy nie więcej niż 3% kapitału. Dlatego nominalna maksymalna strata, na jaką możemy sobie pozwolić, wynosi 900 PLN (30 000 x 3%).

Ad. 2.Formacja podwójnego dna została narysowana na różowym wykresie kołowym. Co więcej, kilka godzin później rynek ponownie spadł w tę strefę, formując kolejną formację, którą można rozpatrywać w większym horyzoncie, również jako podwójne dno (żółta elipsa). Dla mnie jest to zbiór sygnałów, że cena ma problem z obniżeniem poziomu cen. Wsparcie powstałe w wyniku utworzenia dna podwójnego „W” to strefa 1.0802-1.0796 oznaczona pomarańczowym prostokątem. Dlatego Stop Loss można ustawić kilka pipsów poniżej tego poziomu, np. 1,0790.

Jak poprawnie ustawić zlecenie obronne stop loss

Ad. 3. Cena otwarcia pozycji wynosi 1,0811, a zlecenia stop loss – 1,0790. Dlatego odległość między tymi wartościami wynosi 21 pipsów.

Ad. 4. Możemy stracić maksymalnie 900 PLN na transakcji z ruchem spadkowym o 21 pipsów. Zatem każdy taki pips może mieć wartość 42,86 PLN (900/21). 1 pips (0,0001) na EURUSD za 1 lot jest wart 10 USD, co przy USDPLN = 3,8 daje 38 PLN.

Dlatego, jeśli podzielimy 42,86 zł przez 38 zł, otrzymamy wolumen transakcji w wysokości 1,12 lota.

Reasumując

Aby nie stracić więcej niż 3% kapitału (900 PLN), stawiając Stop Loss poniżej znacznego wsparcia, tj. 21 pipsów poniżej ceny otwarcia, możesz z pewnością otworzyć pozycję na 1,12 lota. Większy wolumen będzie oznaczał wyższe ryzyko, mniejszy wolumen ograniczy potencjalny zysk.