Poziomy DiNapolego i jego metoda

technika DiNapolego

3921

Metoda DiNapolego: Poziomy DiNapolego 1

Każdy kto interesuje się analizą techniczną, spotkał się z ciągiem Fibonacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Kolejne wyrazy ciągu są sumą dwóch poprzednich.

Nas interesuje fakt, iż gdy dokonujemy operacji matematycznych na tym ciągu, jako wynik otrzymujemy stałe proporcje. I tak, gdy dowolny wyraz ciągu (F) podzielimy przez:

  • F+1, otrzymamy: 0,618;
  • F+2: 0,382;
  • F-1: 1,618;
  • F-2: 2,618.

Teoria mówi, że  jeśli zmierzyć pionowy dystans między dwoma punktami opisującymi ruch rynku, to na poziomie 0,382 tego dystansu, ruch korygujący musi natrafić na opór.

Teoria nie mówi, że ruch się zatrzyma w tamtym miejscu, ale że tam pojawi się znaczny opór, utrudniający dalszy ruch. Jeśli ruch trwa dalej, kolejnym znaczącym oporem jest poziom 0,618.

Ruch oczywiście może trwać dalej, ale jeśli spodziewasz się  zakończenia korekty, każdy z tych poziomów będzie dobrym miejsce do otwarcia pierwszych pozycji, zgodnych z pierwotnym ruchem rynku. Także stopy obronne umieszczone za tymi węzłami, są dużo lepszym pomysłem, niż sztywne stopy kwotowe.

Węzły Fibonacciego, które DiNapoli za Gann’em nazywa W3 (3/8) i W5 (5/8) można obliczyć następująco:

  • W3 = B – 0,382(B – A)
  • W5 = B – 0,618(B – A)

Węzły te możesz wyliczyć korzystając z dostępnego po prawej stronie Kalkulatora poziomów Fibonacciego.

Ważna uwaga: węzły wyliczamy od punktów ekstremalnych fali! Nie od cen otwarcia, zamknięcia, średnich itd. Interesuje nas cena najwyższa i najniższa badanej fali!

Ekspansje DiNapolego

Korzystając z powyższych współczynników możemy obliczyć tzw. ekspansje DiNapolego, które są Logicznymi Poziomami Zysku.

Dla sytuacji, w której pierwotny ruch między punktami A i B, jest skorygowany przez ruch kończący się w punkcie C, możemy obliczyć:

  • Bliski Punkt Docelowy = 0,618(B – A) + C
  • Punkt Docelowy = B – A + C
  • Daleki Punkt Docelowy = 1,618(B – A) + C

Oczywiście poziomy te możesz wyliczyć za pomocą dostępnego po prawej stronie kalkulatora ekspansji DiNapolego. Kalkulator podaje też wyniki dla innych wskaźników Fibonacciego, choć sam DiNapoli świadomie je ignoruje, jako mniej przydatne.

Jeśli uznasz to za pomocne, możesz skorzystać także z estymatora ekspansji DiNapolego, który nie tylko obliczy omawiane poziomy dla fali trzeciej, ale znajdzie też wszystkie warianty, które wynikają z teorii – dla fali czwartej.

Analiza tych ekspansji nie mówi nam nic na temat czasu.

Najczęściej jest osiągany PD, najrzadziej DPD.

Należy zwrócić uwagę na to czy np. ruch A-B sugeruje siłę rynku, czy korekta B-C jest płytka i niezdecydowana, gdyż powyższe detale mogą sugerować do której ekspansji dotrze wykres.

POZIOMY DINAPOLEGO

Powyżej omówiona została sytuacja ruchu A-B-C, czyli dwóch fal po których następuje fala trzecia: C-D. Jej zasięg próbowaliśmy określić, bazując na ekspansjach DiNapolego Jak jednak odnieść się do sytuacji, w której ruch jest kontynuowany i np. tak jak w teorii Elliotta, osiąga on strukturę 5-falową (oczywiście fal może być więcej)? Dla ruchu wzrostowego byłyby to trzy szczyty: 1, 3 i 5 oraz dwa dołki: 2 i 4. Dla tak zdefiniowanego ruchu możemy przyjąć, że:

  • ruch od punktu A, a więc od początku fali pierwszej, aż do punktu 5 jest Impulsem Rynku,
  • punkt A, a także dołki 2 i 4 są Punktami Reakcji (Punkty Reakcji nie zawsze muszą być szczytami bądź dołkami),
  • szczyt 5 jest Punktem Ogniskowej (Punktów Ogniskowych jest na wykresie zawsze tyle ile Impulsów Rynku),
  • między każdym Punktem Reakcji a Punktem Ogniskowej wyznaczamy Węzły Fibonacciego (W3 – 0,382 i W5 – 0,618); w naszym przykładzie będzie to 6 węzłów,
  • ZGĘSZCZENIE występuje wtedy, gdy dwa węzły W3 i W5, wyliczone dla różnych  Punktów Reakcji, mają tę samą lub prawie tę samą wartość liczbową (ustalenie czy węzły leżą koło siebie jest w pewnym stopniu subiektywne i względne; na pewno należy wziąć pod uwagę perspektywę czasową); Obszar Zgęszczenia obejmuje węzły tworzące zgęszczenie i przedział cenowy między nimi; zgęszczenie jest znacznie silniejszym wsparciem/oporem niż pojedynczy węzeł Fibonacciego;
  • Logiczny Poziom Zysku – wyznaczony z góry punkt cenowy, przy którym spodziewamy się zleceń przeciwnych dla aktualnie otwartej pozycji; Logiczne Poziomy Zysku to ekspansje, zgęszczenia bądź pojedyncze węzły, a także punkty generowane przez Oscillator Predictor,
  • ZGODNOŚĆ – obszar cenowy w którym „koło siebie” znajdują się węzły Fibonacciego i Punkty Docelowe (PD, BPD i DPD); zgodność podobnie jak zgęszczenie jest silniejszym poziomem wsparcia/oporu.

POZIOMY DINAPOLEGO to: węzły Fibonacciego, Punkty Docelowe, Zgęszczenia i i Zgodności.

Metoda DiNapolego: Poziomy DiNapolego 2

Poziomy DiNapolego (węzły Fibonacciego, Punkty Docelowe, Zgęszczenia i i Zgodności) znajdują zastosowanie we wszystkich perspektywach czasowych – od minutowej do rocznej i większej. Oto garść dodatkowych zasad:

  • jeśli któryś z węzłów zostaje tylko lekko naruszony, pozostaje on aktywny (warto zejść do niższej perspektywy czasowej i sprawdzić jak głęboka była penetracja; jeśli krótka – poziom pozostaje aktywny; jeśli np. jakiś węzeł tworzy z innym węzłem obszar zgęszczenia, to przebicie pierwszego węzła i pozostawanie ceny między węzłami również nie wyrządza krzywdy temu pierwszemu),
  • jeśli wykres wyraźnie przebija węzeł – zostaje on zdjęty przez cenę i nie powinno się go uwzględniać przy podejmowaniu decyzji,
  • głębokie zniesienia sugerują możliwość zmiany kierunku ruchu, płytkie przemawiają za jego kontynuacją,
  • DiNapoli traktuje obszary Zgęszczenia (zwłaszcza na wykresach tygodniowych i miesięcznych) jako wskaźniki Kierunku,
  • przy otwieraniu pozycji w obszarach Zgęszczenia zwykle posługuje się on taktyką sapera A,
  • zawsze warto znać szerszy kontekst: sprawdzać sytuację w wyższej perspektywie czasowej – jeśli wyższa perspektywa potwierdza kierunek otwartej pozycji – można zastosować szersze stopy.

Saper A

Jest to metoda bardziej ostrożna niż krzaki czy bonsai.

Zasady otwierania pozycji długiej:

  1. Wyliczamy poziom DiNapolego – tak jak w wyżej wspomnianych metodach, ale nie otwieramy pozycji ponad węzłem, lecz czekamy na manifestację wsparcia. Inaczej mówiąc, czekamy aż cena po przebiciu wsparcia osiągnie swoje lokalne minimum – X.
  2. Następnie wykres skieruje się na północ, osiągając lokalne maksimum – Y.
  3. Punktów X i Y nie wyliczamy! Są one wyznaczone przez rynek.
  4. Obliczamy poziomy Fibonacciego dla tego ruchu wzrostowego: X jest punktem reakcji; Y to ogniskowa. Otrzymujemy węzły W3 i W5.
  5. Nasz poziom wejścia na rynek znajduje się ponad węzłem W3. Stop umieszczamy poniżej węzła W5 lub poniżej minimum X.

Saper A daje nam polisę ubezpieczeniową, która może, lecz nie musi okazać się kosztowna. Wszystko zależy od tego jak zachowa się rynek:

  • jeśli stop wyznaczony metodą bonsai lub krzaki nie zostałby osiągnięty, mamy do czynienia ze stratą
  • w przypadku realizacji tych stopów – odnosimy zysk
  • o dużej stracie możemy mówić wówczas, gdy nigdy nie otworzymy pozycji, mimo iż prawidłowo zlokalizowaliśmy poziom wsparcia; stanie się tak jeśli nie doczekamy się cofnięcia rynku po silnym wybiciu z punktu X (jest to jednak mało prawdopodobna sytuacja)
  • jeśli natomiast rynek utraci płynność i na węźle nie napotka żadnego oporu, metoda ta uchroni nas przed katastrofą

Metodę tę stosuje się przechodząc do niższej perspektywy czasowej (np. z wykresu dziennego na godzinny). Daje to szanse na zlokalizowanie dodatkowych dołków reakcji, na podstawie których wylicza się poziomy DiNapolego po ujawnieniu się wsparcia.

Metoda DiNapolego: Kierunek

Kierunek, podobnie jak Trend określa Ruch rynku. Istnieją jednak między nimi dwie różnice:

  1. Kierunek dominuje nad Trendem (przy wzrostowym Kierunku i spadkowym Trendzie, należy oczekiwać, że następny ruch rynku będzie wzrostowy).
  2. Kryteria rozpoznawania Kierunku są inne od kryteriów Trendu. Wskaźniki Kierunku są bardziej niezawodne, ale występują rzadziej.

Wskaźniki KIERUNKU

Poniższe przykłady opisują sytuację, w której pierwotnym ruchem, jest ruch wzrostowy.

1. Sygnał podwójnego powrotu (Double Repenetration) – aby go rozpoznać, muszą być spełnione następujące warunki:

  • silny trend – minimum 8-10 słupków dynamicznego ruchu cenowego (mile widziane 15 i więcej), zamkniętych powyżej średniej 3×3,
  • po silnym ruchu następuje zamknięcie poniżej, następnie powyżej i znowu poniżej średniej 3×3,
  • szczyty obszaru konsolidacji są blisko siebie,
  • odległość między dwoma penetracjami średniej 3×3 nie powinny przekraczać 8-10 słupków, a najlepiej jak są to 3-4 słupki,
  • sygnał powstaje przy drugim zamknięciu poniżej średniej 3×3 i pozostaje w mocy, dopóki nie zostanie osiągnięty Logiczny Poziom Zysku,
  • pozycję obrony należy ustalić w następujący sposób: obliczyć zniesienie 61,8% między najwyższym punktem pierwotnego ruchu wzrostowego i najniższym poziomem po drugiej penetracji średniej i czekać na zamknięcie słupka powyżej tego poziomu.

DiNapoli używa tego wskaźnika w skali: dziennej, tygodniowej i miesięcznej. Niektórzy stosują go na wykresach: godzinnych i 30-minutowych.

2. Niespełnienie podwójnego powrotu

  • jeśli zostanie uformowana potwierdzona formacja podwójnego powrotu, a mimo to, zostanie osiągnięty poziom stopu – należy odwrócić pozycję!
  • celem jest Logiczny Poziom Zysku,
  • stopem może być zamknięcie słupka poniżej średniej 3×3,

3. Pojedynczy powrót (formacja bułki z masłem)

  • silny trend – minimum 8-10 słupków dynamicznego ruchu cenowego (mile widziane więcej), zamkniętych powyżej średniej 3×3,
  • po silnym ruchu następuje zamknięcie poniżej średniej 3×3,
  • należy zająć pozycję zgodną z pierwotnym ruchem na istotnym węźle Fibonacciego,
  • poziom ten powinien być osiągnięty w ciągu 1-3 słupków licząc od zamknięcia pierwszego słupka poniżej średniej 3×3,
  • stop ustawiamy poniżej głębszego poziomu Fibonacciego,
  • zysk realizujemy poniżej 61,8% zniesienia całego ruchu korygującego,
  • warto sprawdzić czy MACD potwierdza Trend wzrostowy.

DiNapoli używa tej formacji w skali dziennej, tygodniowej i miesięcznej.

4. Niespełniona formacja głowy z ramionami

  • po ukształtowanej formacji głowy z ramionami, wykres kieruje się na południe i przełamuje linię szyi,
  • następuje konsolidacja (na istotnym poziomie wsparcia Fibonacciego),
  • wykres zamyka się ponownie  powyżej linii szyi – jest to moment sygnału,
  • nie należy zajmować pozycji długiej w czasie konsolidacji pod linią szyi, antycypując to niespełnienie, lecz wykorzystać je, gdy faktycznie nastąpi,
  • warto szukać potwierdzenia tej formacji na wykresach w niższej perspektywie czasowej.

Skala: dzienna, tygodniowa i miesięczna. Czasem dobre wyniki w skali godzinowej i krótszej.

5. Niespełnione wybicie z trójkąta

  • wykres wybija się dołem z trójkąta symetrycznego,
  • konsoliduje się na węźle Fibonacciego,
  • wraca do wnętrza trójkąta,
  • zamyka się powyżej górnej linii – jest to moment sygnału.

6. Formacja toru kolejowego

  • na rynku wzrostowym pojawia się bardzo długa biała świeca (wokół pustej przestrzeni),
  • rynek odrzuca cenę odbiegającą od normy i wraca długą czarną świecą do punktu wyjścia,
  • ten powrót jest dopiero momentem rozpoznania formacji (nie wolno jej antycypować),
  • formacja sugeruje dalszy ruch spadkowy; należy wchodzić agresywnie, gdyż ruch często jest dynamiczny,
  • dobrze jest zajmować pozycje krótkie na każdym, choćby minimalnym wzroście (dobrze, gdyby było to zniesienie 38,2%), lub na nieznacznym spadku, od momentu ukształtowania się formacji,
  • stop należy ustawić na węźle 61,8% zniesienia ruchu w dół.

Obowiązuje we wszystkich perspektywach czasowych.

7. Sprężyna

  • jest to ryzykowny wskaźnik kierunku,
  • gwałtowny ruch w górę, zatrzymuje się pod silnym oporem lub węzłem Fibonacciego,
  • oscylatory wskazują skrajne wykupienie,
  • w tych warunkach: sprzedajmy.

Obowiązuje we wszystkich perspektywach czasowych.

8. Formacja fib squat

  • formacja bazuje na wolumenie – trudno ją zastosować na forexie,
  • zakłada ona, że wysoki wolumen (min. 30% wyższy niż normalny), towarzyszący niewielkiej zmianie ceny, wskazuje na istotny opór/wsparcie,
  • można przed otwarciem pozycji obliczyć węzeł Fibonacciego i sprawdzić czy pojawia się tamsquat,

Obowiązuje we wszystkich perspektywach czasowych.