Dywersyfikacja portfela kredytowego

1112

Dywersyfikacja portfela kredytowego

Takie rozłożenie ryzyka, które sprawia, że gdy coś pójdzie nie tak (z powodu błędnego osądu bankowca, załamania w branży czy też kryzysu gospodarczego), straty będą ograniczone, nie zagrażając wypłacalności banku. Potocznie mówi się o tym, żeby „nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka”. Ryzyko związane z kredytowaniem cechuje się zwykle niskim prawdopodobieństwem zdarzenia, lecz poważnymi konsekwencjami jego wystąpienia. Ostrożność w udzielaniu kredytów powoduje, że bank straty raczej nie poniesie, ale jeśli już tak się stanie, to będzie ona spora. Dlatego w porównaniu z dochodami odsetkowymi, kwoty narażone na utratę są stosunkowo niskie. Dywersyfikacja portfela kredytowego pod względem doboru klientów (szczególnie dużych kredytobiorców korporacyjnych), regionów i  segmentów (np. detal/ konsumenci, MSE, duże przedsiębiorstwa) w oczywisty sposób ogranicza straty. Może ona wyeliminować jedynie ryzyko „niesystemowe”, czyli dotyczące jednoczesnego działania różnych, niepowiązanych ze sobą czynników. Popeł- nienie wielu rozmaitych błędów może spowodować, że bank i tak będzie narażony na wysoki wskaźnik niewypłacalności. Niezależnie od dużej liczby udzielonych kredytów, może również występować ryzyko systemowe. Na przykład banki kredytujące sektor naftowy odkryły, że ich portfel nieruchomości, który miał służyć zmniejszeniu wagi ryzyka związanego z ceną ropy, stracił na wartości wraz z załamaniem cen tego surowca. Wcześniej wzrost cen ropy napędzał inflację, a ta z kolei zadziałała stymulująco na rynek nieruchomości.

Wystarczy dywersyfikacja

Aj, nie, nie, nie. Kiedy mówię: dobry, to chcę dać do zrozumienia, że jego podpis wystarcza. Ale jego odpowiedzialność jest w kwestyi. Wysłał jedną galerę do Tripolis, drugą do Indyi; słyszałem także na Rialto, że ma trzecią na wodach w Meksyku, a czwartą w drodze do Anglii; i inne jeszcze transporty w różne strony rozrzucone.
Ale okręty to deski, majtkowie, ludzie; są szczury ziemne i szczury wodne; złodzieje ziemne i złodzieje wodne, to jest korsarze; a potem mamy hazard bałwanów, wiatrów i skał. Jakożkolwiek bądź, człowiek ten wystarcza. Trzy tysiące dukatów! Zdaje mi się, że mogę przyjąć jego poręczenie. – Szajlok

William Shakespeare, Kupiec wenecki, Akt 1, Scena III, przekład Józef Paszkowski