Strategia TrendPlus stara się wykryć zwrotne momenty rynku przy czystym trendzie np. rynek podąża do góry, który wykazuje czasowy zwrot lub rynek opadający nagle idzie w górę. “Trend jest Twoim przyjacielem” jest klasycznym powiedzeniem pośród inwestorów. Strategia TrendPlus szanuje to ważne powiedzenie i przyjmuje pozycję zgodnie z kierunkiem trendu, ale tylko wówczas, kiedy następuje chwilowe zakłócenie trendu.
Strategia TrendPlus nie daje możliwości zbyt częstego wykorzystania, ale wykazuje wysoki wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia. Jedna do dwóch transakcji występujących średnio w ciągu tygodnia. Pozycja jest utrzymywana przez kilka dni. Strategia ta opiera się o podstawowe założenie kontynuacji trendu i powinna zadziałać na każdym rynku.
Szczegóły strategii transakcyjnej
Komponenty strategii TrendPlus są niesamowicie proste, Bollinger bands i filtr trendu bazujący na koncepcji MACD (moving average convergence and divergence). Nie daj się temu zwieźć. Oba komponenty zostały przygotowane i udoskonalone w bardzo inteligentny sposób.
W tym opisie strategii TradePlus skupiliśmy się na opracowaniu strategii dla indeksu rynkowego EuroStoxx50 na bazie 15-minutowego wykresu. Ten indeks funkcjonuje 14 godzin dziennie (56 x 15 minut). Bollinger bands są kalkulowane dla 1 tygodnia. Dlatego przyjęliśmy 280 x 15 minut (= 5 days) jako wartości parametru okresu.
Ceny rynkowe poruszają się w i poza zakresem klasycznych Bollinger bands dosyć często. Strategia TradePlus jest interesująca tylko ze względu na wykrywanie na prawdę wyjątkowych ruchów cen poza Bollinger bands. Dla określenia szerokości wstęg TradePlus wybiera potrójny standard odchyleń. Możesz pracować z bardziej wąskimi wstęgami. Węższe wstęgi jednak, dają więcej niepożądanych sygnałów i wyższe odpisy.
Sygnały w strategii zawierają sygnały “odwrotu” Sygnał odwrotu jest sygnałem niewystępującym w sytuacji, kiedy cena rynkowa wychodzi poza wstęgę, ale dopiero wówczas, kiedy rynek wykazuje ruch powrotny do zakresu wstęgi po wcześniejszym wyjściu poza nią.
Ponadto, wszystkie sygnały bazują na specjalnej wielkości Bollinger bands, które są podstawą dla filtra trendu. Ten filtr jest zbudowany wokół koncepcji MACD zawierającej dwie exponential moving averages dla 11 i 66 okresów odpowiednio kalkulowanych dla 1-dniowego przedziału czasu.
Filtr trendu ma jeszcze jedną dodatkową interesującą cechę – w okolicy linii zero wskazuje “brak trendu”. Ta zróżnicowana strefa jest kalkulowana na bazie ATR (Average True Range).
Na rzucie ekranu wpływ filtru trendu (dolna połowa wykresu) jest wyraźnie widoczny. Ten filtr dzieli tło wykresu na trzy kolorowe strefy: zielona (pozytywny trend rynku), czerwona (negatywny trend rynku), i biała (brak trendu rynkowego).
Kiedy otworzyć pozycję ?
Długa pozycja jest otwierana, kiedy cena rynkowa wychodzi poza dolną wstęgę i powraca w strefę wstęgi – ale tylko, jeśli filtr trendu wskazuje silny pozytywny trend rynku.
Krótka pozycja jest otwierana, kiedy cena wychodzi poza górną wstęgę i następnie powraca w strefę wstęgi – ale tylko, jeśli filtr trendu wykazuje silny negatywny trend rynku.
Kiedy zamknąć pozycję ?
Długa pozycja jest zamykana, kiedy cena rynkowa wykracza powyżej górną wstęgę i powraca ponownie w zakres wstęg.
Krótka pozycja jest zamykana, kiedy cena rynkowa kieruje się poniżej dolnej wstęgi i powraca w zakres wstęgi.
Ten rzut ekranu pokazuje najpierw otwarcie, a następnie zamknięcie długiej pozycji.
Ten rzut ekranu pokazuje otwarcie, a następnie zamknięcie krótkiej pozycji.
Użyteczny może być eksperyment z niektórymi celami zysku i stopami. Może to być łatwo przeprowadzone w WHS FutureStation. Wprowadzenie różnych stopów i celów ukazuje natychmiastowy efekt na krzywej aktywów.
Wniosek TradePlus
Strategia TradePlus wykorzystuje klasyczną analizę techniczną komponentów, ale zostały one skonfigurowane i udoskonalone ze względu na podstawowy cel: do wykrycia zwrotów (rynek wykazuje silny trend, ale chwilowo wykazuje ruch w odwrotną stronę) a transakcje są zawierane, kiedy rynek ponownie wraca do kierunku zgodnego z trendem. Strategia ta może być wykorzystywana dla bardzo różnorodnych instrumentów, takich jak indeksy rynkowe, złoto, ropa, forex…. Liczba sygnałów jest ograniczona do 1 – 2 tygodniowo. Wskaźnik trafności jest jednak powyżej średniej.
