Badanie retrospektywne

738

Badanie retrospektywne

Model badawczy, używany w zarządzaniu ryzykiem, na podstawie wcześniejszych danych. Jest on stosowany do określenia stopnia narażenia portfela na zmienność parametrów rynkowych. Doświadczenia z przeszłości, dotyczące informacji rynkowej, wykorzystywane są do przewidywania, w jaki sposób istniejący portfel inwestycyjny będzie się zachowywał w przyszłości. Zakładając, że „historia lubi się powtarzać”, możliwe jest obliczenie maksymalnej, teoretycznej straty. Odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem mogą albo zaakceptować taką możliwość, albo zabezpieczyć się przed nią kosztem uzyskania niższych zysków, ale za to z bardziej atrakcyjną relacją przychodu i ryzyka.